Сравнение QCGDX с QALTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Quantified Alternative Investment Fund (QALTX).
QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. QALTX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QCGDX и QALTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QCGDX и QALTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGDX Quantified Common Ground Fund | 5.59% | 1.02% | 9.87% | 14.74% | -12.23% | 32.19% | 14.65% | 0.10% |
QALTX Quantified Alternative Investment Fund | 4.13% | 14.31% | 4.11% | 2.76% | -8.13% | 11.76% | 1.01% | 0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, QCGDX показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у QALTX с доходностью 4.13%.
QCGDX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- —
QALTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCGDX и QALTX
QCGDX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии QALTX в 1.33%.
Доходность на риск
QCGDX vs. QALTX — Ранг доходности на риск
QCGDX
QALTX
Сравнение QCGDX c QALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Quantified Alternative Investment Fund (QALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCGDX | QALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.82 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.40 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.38 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.05 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 13.63 | -9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCGDX | QALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.82 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.32 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между QCGDX и QALTX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCGDX и QALTX
Дивидендная доходность QCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности QALTX в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGDX Quantified Common Ground Fund | 0.66% | 0.69% | 4.42% | 0.22% | 0.00% | 5.44% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QALTX Quantified Alternative Investment Fund | 2.32% | 2.42% | 1.61% | 3.55% | 1.73% | 12.79% | 0.00% | 1.44% | 0.07% | 3.12% | 0.04% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок QCGDX и QALTX
Максимальная просадка QCGDX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки QALTX в -24.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGDX и QALTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QCGDX | QALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -24.22% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -6.46% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.18% | -13.17% | -7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -2.04% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -6.14% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.44% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCGDX и QALTX
Quantified Common Ground Fund (QCGDX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что QCGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QALTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QCGDX | QALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 2.75% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 7.77% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 10.51% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 8.95% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 9.89% | +6.67% |