PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGDX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCGDX с HFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности QCGDX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCGDX и HFSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, QCGDX показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у HFSAX с доходностью -0.83%.

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Common Ground Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с TARKXQCGDX с KAMIXQCGDX с QEVOXQCGDX с FMIMX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с SAPEXHFSAX с PAUIX

Сравнение комиссий QCGDX и HFSAX

QCGDX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
QCGDX
Quantified Common Ground Fund

Доходность на риск

QCGDX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGDX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCGDXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

2.37

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

3.18

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.48

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.78

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

9.69

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCGDX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGDX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа HFSAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGDX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCGDXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.37

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.30

-0.70

Корреляция

Корреляция между QCGDX и HFSAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGDX и HFSAX

Дивидендная доходность QCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности HFSAX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок QCGDX и HFSAX

Максимальная просадка QCGDX за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGDX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCGDXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-12.81%

-9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-3.68%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-12.81%

-7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-3.60%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-2.39%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.06%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGDX и HFSAX

Quantified Common Ground Fund (QCGDX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что QCGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCGDXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

1.72%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

3.68%

+6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

4.41%

+9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

6.31%

+8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

6.25%

+10.31%