PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGDX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCGDX с FTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).

QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности QCGDX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCGDX и FTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		6.17%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, QCGDX показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 6.17%.

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—

FTSIX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.00%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Common Ground Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с KAMIXQCGDX с TARKXQCGDX с QEVOXQCGDX с QSTFX
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA

Сравнение комиссий QCGDX и FTSIX

QCGDX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
QCGDX
Quantified Common Ground Fund

Доходность на риск

QCGDX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGDX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCGDXFTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.91

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.41

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.42

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

5.73

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCGDX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGDX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSIX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGDX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCGDXFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.91

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.28

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.53

+0.06

Корреляция

Корреляция между QCGDX и FTSIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGDX и FTSIX

Дивидендная доходность QCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности FTSIX в 0.61%

TTM2025202420232022202120202019
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.61%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%

Просадки

Сравнение просадок QCGDX и FTSIX

Максимальная просадка QCGDX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGDX и FTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCGDXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-42.12%

+19.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-13.29%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-27.57%

+7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-4.50%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-7.80%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.29%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGDX и FTSIX

Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) имеют волатильность 5.64% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCGDXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.75%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

11.27%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

20.15%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

19.14%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

23.49%

-6.93%