Сравнение QCFNX с AVALX
QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) and AVALX (Aegis Value Fund) are both mutual funds - QCFNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR, while AVALX is a Small Cap Value Equities fund managed by Aegis. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCFNX charges 2.42%/yr vs 1.50%/yr for AVALX.
Доходность
Сравнение доходности QCFNX и AVALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QCFNX показывает доходность 12.80%, а AVALX немного ниже – 12.78%.
QCFNX
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 12.80%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVALX
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 49.94%
- 3 года*
- 30.46%
- 5 лет*
- 20.66%
- 10 лет*
- 19.80%
Сравнение доходности по годам QCFNX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 12.80% | 1.98% |
AVALX Aegis Value Fund | 12.78% | 11.08% |
Correlation
The correlation between QCFNX and AVALX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCFNX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
QCFNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVALX
Сравнение QCFNX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCFNX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCFNX и AVALX
Максимальная просадка QCFNX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFNX и AVALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCFNX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -73.72% | +65.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -8.09% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -10.93% | +9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCFNX и AVALX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCFNX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 17.42% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 22.29% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 22.18% | -6.89% |
Сравнение комиссий QCFNX и AVALX
QCFNX берет комиссию в 2.42%, что несколько больше комиссии AVALX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCFNX и AVALX
Дивидендная доходность QCFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности AVALX в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 2.07% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 6.85% | 7.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCFNX and AVALX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QCFNX и AVALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор