Сравнение QCFNX с QDSNX
QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) and QDSNX (AQR Diversifying Strategies Fund Class N) are both mutual funds - QCFNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR, while QDSNX is a Tactical Allocation fund actively managed by AQR Funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCFNX charges 2.42%/yr vs 3.30%/yr for QDSNX.
Доходность
Сравнение доходности QCFNX и QDSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCFNX показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у QDSNX с доходностью 4.58%.
QCFNX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 11.52%
- С начала года
- 15.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDSNX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 3.84%
- С начала года
- 4.58%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCFNX и QDSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 15.24% | 1.98% |
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 4.58% | 1.06% |
Correlation
The correlation between QCFNX and QDSNX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCFNX vs. QDSNX — Ранг доходности на риск
QCFNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QDSNX
Сравнение QCFNX c QDSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCFNX | QDSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCFNX и QDSNX
Максимальная просадка QCFNX за все время составила -8.02%, что больше максимальной просадки QDSNX в -7.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFNX и QDSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCFNX | QDSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -7.15% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -1.68% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -1.46% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCFNX и QDSNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCFNX | QDSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 5.18% | +9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 7.62% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 7.29% | +7.84% |
Сравнение комиссий QCFNX и QDSNX
QCFNX берет комиссию в 2.42%, что меньше комиссии QDSNX в 3.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCFNX и QDSNX
Дивидендная доходность QCFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности QDSNX в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 6.70% | 7.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 1.90% | 1.99% | 0.00% | 11.18% | 8.01% | 5.99% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
QCFNX and QDSNX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QCFNX и QDSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор