- Эмитент
- AQR
- Дата выпуска
- 18 июн. 2025 г.
- Категория
- Systematic Trend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QCFNX
AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX) прибавил 15.2% с начала года. Текущая цена акции QCFNX — $13.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AQR CVX Fusion Fund Class N
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.15%
- 6 месяцев
- 14.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность QCFNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 нояб. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении QCFNX закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.15% | 0.87% | -3.95% | 10.72% | 4.28% | -1.16% | 15.15% | ||||||
| 2025 | 1.28% | 0.69% | 1.98% |
Метрики бенчмарка
AQR CVX Fusion Fund Class N has an annualized alpha of 14.90%, beta of 0.97, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 2025.
- This fund captured 118.74% of S&P 500 Index gains but only 31.34% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 14.90% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 14.90%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 118.74%
- Участие в снижении
- 31.34%
Комиссия
Комиссия QCFNX составляет 2.42%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCFNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR CVX Fusion Fund Class N за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.86 | $0.86 |
Дивидендный доход | 6.71% | 7.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR CVX Fusion Fund Class N. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.86 | $0.86 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AQR CVX Fusion Fund Class N показал максимальную просадку в 8.02%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 10 торговых сессий.
Текущая просадка AQR CVX Fusion Fund Class N составляет 2.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -8.02%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.48%нояб. 2025 г. | 7d | 1mo 10d | 1mo 17dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.40%июнь 2026 г. | 7d | — | 21d 20hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -3.22%янв. 2026 г. | 6d | 6d | 12dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.90%февр. 2026 г. | 6d | 4d | 10dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| QCFNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -56.78% | +48.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -3.21% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -10.71% | +9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QCFNX
Добавьте AQR CVX Fusion Fund Class N в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QCFNX