PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCFNX с ABYIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCFNX с ABYIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) and ABYIX (Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I) are both Systematic Trend funds. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCFNX charges 2.42%/yr vs 1.79%/yr for ABYIX.

Доходность

Сравнение доходности QCFNX и ABYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCFNX показывает доходность 12.80%, что значительно выше, чем у ABYIX с доходностью 6.07%.

QCFNX

1 день
-2.04%
1 месяц
-2.65%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.00%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ABYIX

1 день
-1.01%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.07%
6 месяцев
5.88%
1 год
15.21%
3 года*
2.09%
5 лет*
3.70%
10 лет*
3.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCFNX и ABYIX

2026 (YTD)2025
QCFNX
AQR CVX Fusion Fund Class N		12.80%1.98%
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		6.07%1.99%

Correlation

The correlation between QCFNX and ABYIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г.

0.52

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR CVX Fusion Fund Class N

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с QCFNX:
QCFNX с QDSNXQCFNX с QSPNXQCFNX с QLFNXQCFNX с QCFIXQCFNX с QHFRXQCFNX с QHFIXQCFNX с QHFNX
Часто сравнивают с ABYIX:
ABYIX с DBMFABYIX с ASFYXABYIX с RWLABYIX с AQMIXABYIX с CSAAXABYIX с MFTNXABYIX с RWSIX

Доходность на риск

QCFNX vs. ABYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCFNX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ABYIX
Ранг доходности на риск ABYIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCFNX c ABYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCFNXABYIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.92

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.66

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.27

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.11

—

QCFNX vs. ABYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCFNX и ABYIX

Максимальная просадка QCFNX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки ABYIX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFNX и ABYIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCFNXABYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.02%

-17.13%

+9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-2.50%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-6.64%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QCFNX и ABYIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCFNXABYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.11%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

7.85%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

7.97%

+7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

7.98%

+7.31%

Сравнение комиссий QCFNX и ABYIX

QCFNX берет комиссию в 2.42%, что несколько больше комиссии ABYIX в 1.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCFNX и ABYIX

Дивидендная доходность QCFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности ABYIX в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		1.25%1.33%2.10%2.03%15.24%3.68%1.54%8.70%0.14%0.00%0.00%0.24%
QCFNX
AQR CVX Fusion Fund Class N		6.85%7.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCFNX and ABYIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCFNX и ABYIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор