PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCFIX с RWSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCFIX с RWSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX).

QCFIX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г.. RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QCFIX и RWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCFIX и RWSIX

2026 (YTD)2025
QCFIX
AQR CVX Fusion Fund Class I		0.90%2.00%
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		0.51%2.84%

Доходность по периодам

С начала года, QCFIX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у RWSIX с доходностью 0.51%.

QCFIX

1 день
2.56%
1 месяц
-4.19%
С начала года
0.90%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RWSIX

1 день
2.38%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.49%
1 год
1.41%
3 года*
0.40%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR CVX Fusion Fund Class I

Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund

Часто сравнивают с QCFIX:
QCFIX с QCFNXQCFIX с QMHNXQCFIX с QRPNXQCFIX с QRPRXQCFIX с QSPNXQCFIX с QLFIXQCFIX с QSPRX
Часто сравнивают с RWSIX:
RWSIX с AQMNXRWSIX с CSAIXRWSIX с PQTPXRWSIX с ABYAXRWSIX с ABYIXRWSIX с QMHNXRWSIX с MFTFX

Сравнение комиссий QCFIX и RWSIX

QCFIX берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии RWSIX в 1.30%.

QCFIX
AQR CVX Fusion Fund Class I
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund

Доходность на риск

QCFIX vs. RWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCFIX
RWSIX
Ранг доходности на риск RWSIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWSIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWSIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWSIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWSIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCFIX c RWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QCFIX vs. RWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCFIXRWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.37

+0.13

Корреляция

Корреляция между QCFIX и RWSIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCFIX и RWSIX

Дивидендная доходность QCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности RWSIX в 4.49%

TTM202520242023202220212020201920182017
QCFIX
AQR CVX Fusion Fund Class I		7.75%7.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		4.49%4.51%0.00%10.35%3.41%7.81%7.78%3.05%2.51%0.63%

Просадки

Сравнение просадок QCFIX и RWSIX

Максимальная просадка QCFIX за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки RWSIX в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFIX и RWSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCFIXRWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-24.90%

+16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-16.34%

+10.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-6.72%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.46%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QCFIX и RWSIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCFIXRWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

11.66%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

12.14%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

12.29%

+4.18%