PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCFIX с RWSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCFIX с RWSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QCFIX (AQR CVX Fusion Fund Class I) and RWSIX (Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund) are both Systematic Trend funds. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCFIX charges 2.17%/yr vs 1.30%/yr for RWSIX.

Доходность

Сравнение доходности QCFIX и RWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCFIX показывает доходность 18.65%, что значительно выше, чем у RWSIX с доходностью 9.73%.

QCFIX

1 день
0.69%
1 месяц
6.12%
С начала года
18.65%
6 месяцев
19.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RWSIX

1 день
0.12%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.73%
6 месяцев
10.72%
1 год
17.30%
3 года*
3.69%
5 лет*
2.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCFIX и RWSIX

2026 (YTD)2025
QCFIX
AQR CVX Fusion Fund Class I		18.65%2.00%
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		9.73%2.84%

Correlation

The correlation between QCFIX and RWSIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.69

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR CVX Fusion Fund Class I

Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund

Часто сравнивают с QCFIX:
QCFIX с QRPNXQCFIX с QHFIXQCFIX с QSPNXQCFIX с QLFIXQCFIX с QSPRXQCFIX с QCFNXQCFIX с QMHNX
Часто сравнивают с RWSIX:
RWSIX с AQMNXRWSIX с RWIIXRWSIX с CSAIXRWSIX с QMHNXRWSIX с PQTPXRWSIX с ABYAXRWSIX с ABYIX

Доходность на риск

QCFIX vs. RWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCFIX
RWSIX
Ранг доходности на риск RWSIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWSIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWSIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWSIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWSIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWSIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCFIX c RWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QCFIX vs. RWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCFIXRWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.63

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.94

0.45

+2.49

Просадки

Сравнение просадок QCFIX и RWSIX

Максимальная просадка QCFIX за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки RWSIX в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFIX и RWSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCFIXRWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-24.90%

+16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.37%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.67%

+8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-6.81%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.28%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QCFIX и RWSIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCFIXRWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.29%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.36%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

10.69%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

12.19%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

12.29%

+2.30%

Сравнение комиссий QCFIX и RWSIX

QCFIX берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии RWSIX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCFIX и RWSIX

Дивидендная доходность QCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности RWSIX в 4.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QCFIX
AQR CVX Fusion Fund Class I		6.59%7.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		4.11%4.51%0.00%10.35%3.41%7.81%7.78%3.05%2.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

QCFIX and RWSIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCFIX и RWSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор