Сравнение QCFIX с RWSIX
QCFIX (AQR CVX Fusion Fund Class I) and RWSIX (Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund) are both Systematic Trend funds. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCFIX charges 2.17%/yr vs 1.30%/yr for RWSIX.
Доходность
Сравнение доходности QCFIX и RWSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCFIX показывает доходность 15.32%, что значительно выше, чем у RWSIX с доходностью 7.58%.
QCFIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 15.32%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWSIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 7.31%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCFIX и RWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | 15.32% | 2.00% |
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 7.58% | 2.46% |
Correlation
The correlation between QCFIX and RWSIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCFIX vs. RWSIX — Ранг доходности на риск
QCFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RWSIX
Сравнение QCFIX c RWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCFIX | RWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCFIX и RWSIX
Максимальная просадка QCFIX за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки RWSIX в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFIX и RWSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCFIX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.93% | -24.90% | +16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -10.45% | +7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -6.83% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCFIX и RWSIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCFIX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 11.14% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 12.25% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 12.31% | +2.77% |
Сравнение комиссий QCFIX и RWSIX
QCFIX берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии RWSIX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCFIX и RWSIX
Дивидендная доходность QCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности RWSIX в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | 6.78% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 4.19% | 4.51% | 0.00% | 10.35% | 3.41% | 7.81% | 7.78% | 3.05% | 2.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
QCFIX and RWSIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QCFIX и RWSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор