PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCFIX с CSAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCFIX с CSAAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QCFIX (AQR CVX Fusion Fund Class I) and CSAAX (Manteio Managed Futures Fund A) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. QCFIX charges 2.17%/yr vs 1.58%/yr for CSAAX.

Доходность

Сравнение доходности QCFIX и CSAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX) и Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCFIX показывает доходность 18.65%, что значительно выше, чем у CSAAX с доходностью 6.11%.

QCFIX

1 день
0.69%
1 месяц
6.12%
С начала года
18.65%
6 месяцев
19.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSAAX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.37%
С начала года
6.11%
6 месяцев
8.59%
1 год
13.10%
3 года*
-3.55%
5 лет*
0.13%
10 лет*
0.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCFIX и CSAAX

2026 (YTD)2025
QCFIX
AQR CVX Fusion Fund Class I		18.65%2.00%
CSAAX
Manteio Managed Futures Fund A		6.11%3.55%

Correlation

The correlation between QCFIX and CSAAX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR CVX Fusion Fund Class I

Manteio Managed Futures Fund A

Часто сравнивают с QCFIX:
QCFIX с QRPNXQCFIX с QHFIXQCFIX с QSPNXQCFIX с QLFIXQCFIX с QSPRXQCFIX с QCFNXQCFIX с QMHNX
Часто сравнивают с CSAAX:
CSAAX с ABYIXCSAAX с AQMNXCSAAX с CSQIXCSAAX с GFIRXCSAAX с QNZNXCSAAX с EVOIXCSAAX с AQMIX

Доходность на риск

QCFIX vs. CSAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCFIX
CSAAX
Ранг доходности на риск CSAAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCFIX c CSAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX) и Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QCFIX vs. CSAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCFIXCSAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.94

0.23

+2.71

Просадки

Сравнение просадок QCFIX и CSAAX

Максимальная просадка QCFIX за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки CSAAX в -29.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFIX и CSAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCFIXCSAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-29.18%

+21.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.71%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.37%

+18.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-10.66%

+9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QCFIX и CSAAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCFIXCSAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.45%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.54%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

11.38%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

10.43%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

10.08%

+4.51%

Сравнение комиссий QCFIX и CSAAX

QCFIX берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии CSAAX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCFIX и CSAAX

Дивидендная доходность QCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности CSAAX в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSAAX
Manteio Managed Futures Fund A		2.65%2.13%1.76%0.27%18.83%8.69%0.00%1.51%0.00%0.00%2.66%8.46%
QCFIX
AQR CVX Fusion Fund Class I		6.59%7.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCFIX and CSAAX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCFIX и CSAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор