PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCELX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCELX с SWPPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCELX (AQR Large Cap Multi-Style Fund) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, QCELX returned 15.11%/yr vs 15.55%/yr for SWPPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. QCELX charges 0.41%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности QCELX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCELX показывает доходность 17.15%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 10.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QCELX имеют среднегодовую доходность 15.11%, а акции SWPPX немного впереди с 15.55%.

QCELX

1 день
-0.80%
1 месяц
4.85%
С начала года
17.15%
6 месяцев
18.57%
1 год
37.68%
3 года*
27.14%
5 лет*
15.79%
10 лет*
15.11%

SWPPX

1 день
-0.77%
1 месяц
4.12%
С начала года
10.83%
6 месяцев
10.73%
1 год
27.97%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCELX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund		17.15%23.38%22.73%26.30%-15.73%27.18%14.93%24.33%-10.96%22.73%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		10.83%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Correlation

The correlation between QCELX and SWPPX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.96

The correlation between QCELX and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Multi-Style Fund

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с QCELX:
QCELX с USNQXQCELX с AQRIXQCELX с SPYQCELX с VOOQCELX с XIU.TOQCELX с AUEIXQCELX с AQMIX
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

QCELX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCELX
Ранг доходности на риск QCELX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCELX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCELX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCELX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCELX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCELX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCELX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCELXSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.36

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
3.22

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

3.16

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.72

14.75

+6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCELX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCELX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCELX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCELXSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.36

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.82

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.86

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.51

+0.20

Просадки

Сравнение просадок QCELX и SWPPX

Максимальная просадка QCELX за все время составила -33.52%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCELX и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCELXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.52%

-55.06%

+21.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-8.89%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-18.74%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-24.51%

-4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-33.80%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.77%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-9.95%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.90%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QCELX и SWPPX

AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что QCELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCELXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

2.94%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

9.00%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

11.90%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

16.93%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

18.23%

+0.74%

Сравнение комиссий QCELX и SWPPX

QCELX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCELX и SWPPX

Дивидендная доходность QCELX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности SWPPX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund		12.29%14.40%12.89%13.67%11.05%12.41%9.94%5.36%7.81%0.99%1.28%0.89%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.00%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, QCELX and SWPPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QCELX has higher volatility (3.22%) compared to SWPPX (2.94%). In terms of maximum drawdown, QCELX dropped -33.52% vs SWPPX's -55.06%.

QCELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCELX и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор