PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCELX с QRPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCELX с QRPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCELX (AQR Large Cap Multi-Style Fund) and QRPIX (AQR Alternative Risk Premia Fund) are both mutual funds - QCELX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AQR Funds, while QRPIX is a Multistrategy fund managed by AQR Funds. Over the past 5 years, QCELX returned 15.79%/yr vs 19.72%/yr for QRPIX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. QCELX charges 0.41%/yr vs 1.40%/yr for QRPIX.

Доходность

Сравнение доходности QCELX и QRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCELX показывает доходность 17.15%, что значительно ниже, чем у QRPIX с доходностью 19.72%.

QCELX

1 день
-0.80%
1 месяц
4.85%
С начала года
17.15%
6 месяцев
18.57%
1 год
37.68%
3 года*
27.14%
5 лет*
15.79%
10 лет*
15.11%

QRPIX

1 день
0.67%
1 месяц
3.79%
С начала года
19.72%
6 месяцев
21.58%
1 год
36.72%
3 года*
23.96%
5 лет*
19.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCELX и QRPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund		17.15%23.38%22.73%26.30%-15.73%27.18%14.93%24.33%-13.08%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		19.72%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-21.04%-2.98%-4.46%

Correlation

The correlation between QCELX and QRPIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г.

0.05

Over the past year, QCELX and QRPIX have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Multi-Style Fund

AQR Alternative Risk Premia Fund

Часто сравнивают с QCELX:
QCELX с USNQXQCELX с AQRIXQCELX с SPYQCELX с VOOQCELX с XIU.TOQCELX с AUEIXQCELX с AQMIX
Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QNZNXQRPIX с QLEIXQRPIX с QNZIXQRPIX с VOO

Доходность на риск

QCELX vs. QRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCELX
Ранг доходности на риск QCELX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCELX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCELX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCELX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCELX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCELX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCELX c QRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCELXQRPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
3.95

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
5.75

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.72

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

10.47

-5.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.72

30.21

-8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCELX vs. QRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCELX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPIX равному 3.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCELX и QRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCELXQRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

3.95

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.68

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.86

-0.14

Просадки

Сравнение просадок QCELX и QRPIX

Максимальная просадка QCELX за все время составила -33.52%, что больше максимальной просадки QRPIX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCELX и QRPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCELXQRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.52%

-28.45%

-5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-3.48%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-11.29%

-7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-11.29%

-17.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

0.00%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-7.64%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.20%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QCELX и QRPIX

AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что QCELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCELXQRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

2.75%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

6.72%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

9.23%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

11.80%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

10.35%

+8.62%

Сравнение комиссий QCELX и QRPIX

QCELX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии QRPIX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCELX и QRPIX

Дивидендная доходность QCELX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности QRPIX в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund		12.29%14.40%12.89%13.67%11.05%12.41%9.94%5.36%7.81%0.99%1.28%0.89%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.21%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCELX and QRPIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCELX has higher volatility (3.22%) compared to QRPIX (2.75%). In terms of maximum drawdown, QCELX dropped -33.52% vs QRPIX's -28.45%.

QRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.95 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCELX и QRPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор