Сравнение QCAP с ROCQ
QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) and ROCQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCAP charges 0.90%/yr vs 0.35%/yr for ROCQ.
Доходность
Сравнение доходности QCAP и ROCQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QCAP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROCQ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 6.49%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCAP и ROCQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 4.20% |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 17.62% |
Correlation
The correlation between QCAP and ROCQ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCAP vs. ROCQ — Ранг доходности на риск
QCAP
ROCQ
Сравнение QCAP c ROCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF (ROCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCAP | ROCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 67.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCAP | ROCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 7.49 | -6.23 |
Просадки
Сравнение просадок QCAP и ROCQ
Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что больше максимальной просадки ROCQ в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и ROCQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCAP | ROCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -5.15% | -4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.33% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.66% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCAP и ROCQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCAP | ROCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 16.13% | -13.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.73% | 16.13% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.73% | 16.13% | -7.40% |
Сравнение комиссий QCAP и ROCQ
QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ROCQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCAP и ROCQ
QCAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 0.00% |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
QCAP and ROCQ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROCQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for QCAP.
ROCQ has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.00% for QCAP.
They also come from different issuers: FT Vest and JPMorgan. Their fees differ too: 0.90% for QCAP and 0.35% for ROCQ.
Подберите оптимальное распределение для QCAP и ROCQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор