Сравнение QCAP с QEW
QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds. QCAP is actively managed, while QEW is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QCAP charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности QCAP и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QCAP
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 4.04%
- С начала года
- 4.28%
- 1 год
- 8.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCAP и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 3.21% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 17.27% |
Correlation
The correlation between QCAP and QEW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCAP vs. QEW — Ранг доходности на риск
QCAP
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QCAP c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCAP | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCAP и QEW
Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что больше максимальной просадки QEW в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCAP | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -5.87% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -3.44% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -1.32% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCAP и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCAP | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 19.30% | -15.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.72% | 19.30% | -10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.72% | 19.30% | -10.58% |
Сравнение комиссий QCAP и QEW
QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCAP и QEW
QCAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 0.00% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
QCAP and QEW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for QCAP.
QEW has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for QCAP.
They also come from different issuers: FT Vest and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for QCAP and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для QCAP и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор