Сравнение QCAP с PBQQ
QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) and PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) are both exchange-traded funds - QCAP is a Nasdaq-100 fund actively managed by FT Vest, while PBQQ is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, QCAP returned 9.34% vs 19.15% for PBQQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QCAP charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for PBQQ.
Доходность
Сравнение доходности QCAP и PBQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCAP показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у PBQQ с доходностью 8.21%.
QCAP
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBQQ
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 19.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCAP и PBQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 3.99% | 7.13% |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 8.21% | 15.44% |
Correlation
The correlation between QCAP and PBQQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between QCAP and PBQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCAP vs. PBQQ — Ранг доходности на риск
QCAP
PBQQ
Сравнение QCAP c PBQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCAP | PBQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.52 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 4.08 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.54 | 19.12 | +13.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCAP и PBQQ
Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки PBQQ в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и PBQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCAP | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -12.92% | +3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -4.71% | +2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -1.02% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -1.24% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.00% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCAP и PBQQ
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что QCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCAP | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.24% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | 5.77% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 7.32% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.79% | 11.79% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.79% | 11.79% | -3.00% |
Сравнение комиссий QCAP и PBQQ
QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PBQQ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCAP и PBQQ
QCAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% |
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCAP and PBQQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCAP has higher volatility (2.66%) compared to PBQQ (2.24%). In terms of maximum drawdown, QCAP dropped -9.17% vs PBQQ's -12.92%.
On 1-year performance, PBQQ leads with 19.15% vs 9.34% for QCAP. On fees, PBQQ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBQQ has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBQQ has performed better with a 19.15% return vs 9.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBQQ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for QCAP.
PBQQ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for QCAP.
QCAP is categorized as Nasdaq-100, while PBQQ is Defined Outcome. They also come from different issuers: FT Vest and PGIM. Their fees differ too: 0.90% for QCAP and 0.50% for PBQQ.
PBQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCAP и PBQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор