PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCAP с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCAP с FSEP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP).

QCAP и FSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCAP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QCAP и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCAP и FSEP

2026 (YTD)20252024
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		1.19%7.13%10.40%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.03%12.83%9.63%

Доходность по периодам

С начала года, QCAP показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у FSEP с доходностью -2.03%.

QCAP

1 день
0.35%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.19%
6 месяцев
2.85%
1 год
8.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSEP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.03%
3 года*
12.62%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с QCAP:
QCAP с SPYQCAP с TTWOQCAP с APRQQCAP с DOGGQCAP с APRWQCAP с AAPRQCAP с BUFD
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с FAPRFSEP с DAUGFSEP с XAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с BUFD

Сравнение комиссий QCAP и FSEP

QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSEP в 0.85%.

QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Доходность на риск

QCAP vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCAP c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCAPFSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.08

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.61

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.64

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

8.27

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCAP vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCAP на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEP равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCAP и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCAPFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.08

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.96

+0.12

Корреляция

Корреляция между QCAP и FSEP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCAP и FSEP

Ни QCAP, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QCAP и FSEP

Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и FSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

QCAPFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-13.79%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-8.16%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.25%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-2.19%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.62%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности QCAP и FSEP

Текущая волатильность для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) составляет 0.70%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что QCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCAPFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

3.74%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

6.14%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

12.12%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.04%

10.75%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

10.64%

-1.60%