Сравнение QCAP с FSEP
QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) and FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) are both exchange-traded funds - QCAP is a Nasdaq-100 fund actively managed by FT Vest, while FSEP is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. QCAP is actively managed, while FSEP is passively managed. Over the past year, QCAP returned 11.06% vs 17.62% for FSEP. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QCAP charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for FSEP.
Доходность
Сравнение доходности QCAP и FSEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCAP показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у FSEP с доходностью 6.56%.
QCAP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSEP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCAP и FSEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 5.23% | 7.13% | 10.40% |
FSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 6.56% | 12.83% | 9.63% |
Correlation
The correlation between QCAP and FSEP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between QCAP and FSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCAP vs. FSEP — Ранг доходности на риск
QCAP
FSEP
Сравнение QCAP c FSEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCAP | FSEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 1.47 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.50 | 3.15 | +10.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 67.84 | 15.90 | +51.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCAP | FSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17 | 2.36 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 1.10 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок QCAP и FSEP
Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и FSEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCAP | FSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -13.79% | +4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.82% | -5.62% | +4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.22% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -2.14% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 1.11% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCAP и FSEP
Текущая волатильность для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) составляет 0.99%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что QCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCAP | FSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 1.19% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | 5.79% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 7.52% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.73% | 10.79% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.73% | 10.54% | -1.81% |
Сравнение комиссий QCAP и FSEP
QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSEP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCAP и FSEP
Ни QCAP, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QCAP and FSEP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSEP has higher volatility (1.19%) compared to QCAP (0.99%). In terms of maximum drawdown, QCAP dropped -9.17% vs FSEP's -13.79%.
On 1-year performance, FSEP leads with 17.62% vs 11.06% for QCAP. On fees, FSEP is cheaper at 0.85% per year. On volatility, QCAP has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FSEP has performed better with a 17.62% return vs 11.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FSEP is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for QCAP.
QCAP and FSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QCAP is categorized as Nasdaq-100, while FSEP is Options Trading. Their fees differ too: 0.90% for QCAP and 0.85% for FSEP.
QCAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCAP и FSEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор