PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCAP с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCAP с FFEB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

QCAP и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCAP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QCAP и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCAP и FFEB

2026 (YTD)20252024
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		1.19%7.13%10.40%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-1.36%13.76%12.99%

Доходность по периодам

С начала года, QCAP показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у FFEB с доходностью -1.36%.

QCAP

1 день
0.35%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.19%
6 месяцев
2.96%
1 год
8.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFEB

1 день
1.97%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.28%
1 год
14.47%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с QCAP:
QCAP с SPYQCAP с TTWOQCAP с APRQQCAP с DOGGQCAP с APRWQCAP с BUFDQCAP с AAPR
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX

Сравнение комиссий QCAP и FFEB

QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FFEB в 0.85%.

QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Доходность на риск

QCAP vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCAP c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCAPFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.17

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.76

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.72

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

9.15

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCAP vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCAP на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FFEB равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCAP и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCAPFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.17

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.77

+0.31

Корреляция

Корреляция между QCAP и FFEB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCAP и FFEB

Ни QCAP, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QCAP и FFEB

Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

QCAPFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-22.81%

+13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-8.65%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.87%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-2.46%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.62%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности QCAP и FFEB

Текущая волатильность для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) составляет 0.70%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что QCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCAPFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

3.72%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

5.65%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

12.39%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.04%

10.88%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

13.90%

-4.86%