PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCAP с FDND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCAP с FDND

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND).

QCAP и FDND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCAP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. FDND - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QCAP и FDND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCAP и FDND

2026 (YTD)20252024
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		1.19%7.13%10.40%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-11.64%9.69%22.17%

Доходность по периодам

С начала года, QCAP показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -11.64%.

QCAP

1 день
0.35%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.19%
6 месяцев
2.96%
1 год
8.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDND

1 день
0.74%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-14.76%
1 год
4.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Часто сравнивают с QCAP:
QCAP с SPYQCAP с TTWOQCAP с APRQQCAP с DOGGQCAP с APRWQCAP с AAPRQCAP с BUFD
Часто сравнивают с FDND:
FDND с SPYFDND с FDNFDND с JEPQFDND с FTHIFDND с VOOFDND с VGTFDND с SPYI

Сравнение комиссий QCAP и FDND

QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.

QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Доходность на риск

QCAP vs. FDND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCAP c FDND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCAPFDNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.17

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.41

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.05

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.25

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

0.66

+6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCAP vs. FDND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCAP на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа FDND равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCAP и FDND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCAPFDNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.17

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.27

+0.81

Корреляция

Корреляция между QCAP и FDND составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCAP и FDND

QCAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%.

TTM20252024
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		9.12%8.11%5.51%

Просадки

Сравнение просадок QCAP и FDND

Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и FDND.

Загрузка...

Показатели просадок

QCAPFDNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-24.12%

+14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-20.49%

+12.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.38%

+17.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-5.39%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

7.59%

-6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности QCAP и FDND

Текущая волатильность для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) составляет 0.70%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что QCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCAPFDNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

7.04%

-6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

14.34%

-12.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

23.45%

-12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.04%

21.65%

-12.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

21.65%

-12.61%