PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QCAP с BALQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QCAP и BALQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCAP показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 22.89%.


QCAP

1 день
-0.08%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.92%
1 год
11.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BALQ

1 день
-0.21%
1 месяц
11.15%
С начала года
22.89%
6 месяцев
22.29%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCAP и BALQ


Correlation

The correlation between QCAP and BALQ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.80

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

iShares Nasdaq Premium Income Active ETF

Доходность на риск

QCAP vs. BALQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина

BALQ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCAP c BALQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QCAPBALQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

67.84

QCAP vs. BALQ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QCAPBALQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

2.81

-1.56

Просадки

Сравнение просадок QCAP и BALQ

Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и BALQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QCAPBALQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-11.79%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.21%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-2.37%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QCAP и BALQ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QCAPBALQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

18.03%

-15.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.73%

18.03%

-9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.73%

18.03%

-9.30%

Сравнение комиссий QCAP и BALQ

QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BALQ в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QCAP и BALQ

QCAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.


Часто задаваемые вопросы


QCAP and BALQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for QCAP.

BALQ has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.00% for QCAP.

They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.90% for QCAP and 0.35% for BALQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCAP и BALQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор