Сравнение QBY с PEPS
QBY (GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. QBY charges 1.07%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности QBY и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBY показывает доходность -27.51%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 7.42%.
QBY
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -27.51%
- 6 месяцев
- -27.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBY и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | -27.51% | -8.88% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 7.42% | 2.38% |
Correlation
The correlation between QBY and PEPS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBY vs. PEPS — Ранг доходности на риск
QBY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PEPS
Сравнение QBY c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF (QBY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBY | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBY и PEPS
Максимальная просадка QBY за все время составила -38.93%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBY и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.93% | -21.26% | -17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.47% | -3.43% | -31.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.18% | -2.76% | -23.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBY и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.49% | 13.74% | +17.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.49% | 18.36% | +13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.49% | 18.36% | +13.13% |
Сравнение комиссий QBY и PEPS
QBY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBY и PEPS
Дивидендная доходность QBY за последние двенадцать месяцев составляет около 119.67%, что больше доходности PEPS в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.95% | 1.00% | 0.17% |
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | 119.67% | 15.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBY and PEPS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.07% for QBY.
QBY has the higher dividend yield at 119.67%, compared with 0.95% for PEPS.
They also come from different issuers: GraniteShares and Parametric. Their fees differ too: 1.07% for QBY and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для QBY и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор