PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBUL с QQQY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBUL с QQQY

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY).

QBUL и QQQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QBUL - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QBUL и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBUL и QQQY

2026 (YTD)20252024
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF		-0.62%4.87%0.58%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		-4.70%14.96%-2.15%

Доходность по периодам

С начала года, QBUL показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у QQQY с доходностью -4.70%.

QBUL

1 день
0.04%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-1.38%
1 год
4.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQY

1 день
0.12%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-3.97%
1 год
20.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с QBUL:
QBUL с APRQQBUL с JANZQBUL с XAPRQBUL с OCTZQBUL с TLTWQBUL с XIMRQBUL с APRZ
Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с TSLYQQQY с JEPI

Сравнение комиссий QBUL и QQQY

QBUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.

QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF

Доходность на риск

QBUL vs. QQQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBUL
Ранг доходности на риск QBUL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBUL c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBULQQQYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.87

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.11

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.33

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

4.39

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBUL vs. QQQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBUL на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQY равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBUL и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBULQQQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.87

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.66

+0.06

Корреляция

Корреляция между QBUL и QQQY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBUL и QQQY

Дивидендная доходность QBUL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что меньше доходности QQQY в 44.40%

TTM202520242023
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF		9.00%8.94%1.82%0.00%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		44.40%45.34%83.34%20.64%

Просадки

Сравнение просадок QBUL и QQQY

Максимальная просадка QBUL за все время составила -2.45%, что меньше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUL и QQQY.

Загрузка...

Показатели просадок

QBULQQQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.45%

-19.05%

+16.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-11.14%

+8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-6.94%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-3.04%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

3.43%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QBUL и QQQY

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) составляет 0.73%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что QBUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBULQQQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

6.18%

-5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

11.19%

-8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

16.41%

-12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.78%

14.67%

-10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

14.67%

-10.89%