- Эмитент
- TrueShares
- Дата выпуска
- 28 июн. 2024 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) прибавил 2.5% с начала года. Текущая цена акции QBUL — $24.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) показал доход в 2.46% с начала года и 5.57% за последние 12 месяцев.
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность QBUL по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -1.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении QBUL закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 сент. 2024 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.31% | -0.41% | -0.24% | 2.03% | 1.42% | -0.03% | 2.46% | ||||||
| 2025 | 0.57% | -0.31% | 0.29% | -0.03% | 0.99% | 1.36% | 0.38% | 0.50% | 1.56% | 0.61% | -1.04% | -0.08% | 4.87% |
| 2024 | 0.66% | 0.30% | 0.25% | -0.30% | 1.33% | -1.63% | 0.58% |
Метрики бенчмарка
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF has an annualized alpha of 1.94%, beta of 0.12, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (17.72%) than losses (16.78%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.12 may look defensive, but with R2 of 0.28 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.28 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.94%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 17.72%
- Участие в снижении
- 16.78%
Комиссия
Комиссия QBUL составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QBUL имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QBUL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.93 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 13.52 | -9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.13 | $2.13 | $0.45 |
Дивидендный доход | 8.73% | 8.94% | 1.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.13 | $2.13 |
| 2024 | $0.45 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF показал максимальную просадку в 2.45%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.
Текущая просадка TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -2.45%март 2026 г. | 4mo 28d | 1mo 10d | 6mo 8dокт. 2025 г. - май 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -2.42%апр. 2025 г. | 4mo 3d | 2mo 20d | 6mo 23dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.08%авг. 2024 г. | 20d | 1mo 19d | 2mo 9dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.07%окт. 2025 г. | 1d | 17d | 18dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.98%май 2026 г. | 4d | 9d | 13dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| QBUL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.45% | -56.78% | +54.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -9.10% | +6.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.74% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -10.72% | +9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.97% | -0.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QBUL
Добавьте TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QBUL