PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBUL с XIMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBUL с XIMR

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR).

QBUL и XIMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QBUL - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. XIMR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QBUL и XIMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBUL и XIMR

2026 (YTD)20252024
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF		-0.62%4.87%0.58%
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		1.53%6.80%3.35%

Доходность по периодам

С начала года, QBUL показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у XIMR с доходностью 1.53%.

QBUL

1 день
0.04%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-1.38%
1 год
4.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XIMR

1 день
0.15%
1 месяц
0.86%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.97%
1 год
8.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March

Часто сравнивают с QBUL:
QBUL с APRQQBUL с QQQYQBUL с XAPRQBUL с JANZQBUL с TLTWQBUL с APRZQBUL с HELO
Часто сравнивают с XIMR:
XIMR с JANPXIMR с JULQXIMR с FSEPXIMR с BUFDXIMR с CAOSXIMR с GSEPXIMR с EOCT

Сравнение комиссий QBUL и XIMR

QBUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии XIMR в 0.85%.

XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF

Доходность на риск

QBUL vs. XIMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBUL
Ранг доходности на риск QBUL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XIMR
Ранг доходности на риск XIMR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIMR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIMR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIMR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIMR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIMR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBUL c XIMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBULXIMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.89

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.49

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.49

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

11.02

-8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBUL vs. XIMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBUL на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XIMR равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBUL и XIMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBULXIMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.23

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.52

-0.79

Корреляция

Корреляция между QBUL и XIMR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBUL и XIMR

Дивидендная доходность QBUL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности XIMR в 6.33%

TTM20252024
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF		9.00%8.94%1.82%
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		6.33%6.41%4.44%

Просадки

Сравнение просадок QBUL и XIMR

Максимальная просадка QBUL за все время составила -2.45%, что меньше максимальной просадки XIMR в -5.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUL и XIMR.

Загрузка...

Показатели просадок

QBULXIMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.45%

-5.12%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-1.71%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

0.00%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-0.19%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.65%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности QBUL и XIMR

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) составляет 0.73%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что QBUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBULXIMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.32%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

1.52%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

5.81%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.78%

4.49%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

4.49%

-0.71%