PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBUL с OCTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBUL с OCTZ

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ).

QBUL и OCTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QBUL - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. OCTZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QBUL и OCTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBUL и OCTZ

2026 (YTD)20252024
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF		-0.62%4.87%0.58%
OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF		-2.89%12.89%5.96%

Доходность по периодам

С начала года, QBUL показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у OCTZ с доходностью -2.89%.

QBUL

1 день
0.04%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-1.38%
1 год
4.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OCTZ

1 день
0.14%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-1.42%
1 год
16.13%
3 года*
13.40%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF

TrueShares Structured Outcome (October) ETF

Часто сравнивают с QBUL:
QBUL с APRQQBUL с QQQYQBUL с XAPRQBUL с JANZQBUL с TLTWQBUL с XIMRQBUL с APRZ
Часто сравнивают с OCTZ:
OCTZ с HEGDOCTZ с VOOOCTZ с APRZOCTZ с PSCWOCTZ с AUGZOCTZ с AIOOOCTZ с DECZ

Сравнение комиссий QBUL и OCTZ

И QBUL, и OCTZ имеют комиссию равную 0.79%.

QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF
OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF

Доходность на риск

QBUL vs. OCTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBUL
Ранг доходности на риск QBUL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
OCTZ
Ранг доходности на риск OCTZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTZ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBUL c OCTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBULOCTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.90

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.37

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

6.15

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBUL vs. OCTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBUL на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OCTZ равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBUL и OCTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBULOCTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.90

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.92

-0.19

Корреляция

Корреляция между QBUL и OCTZ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBUL и OCTZ

Дивидендная доходность QBUL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности OCTZ в 4.11%

TTM2025202420232022
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF		9.00%8.94%1.82%0.00%0.00%
OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF		4.11%3.99%1.26%3.28%0.67%

Просадки

Сравнение просадок QBUL и OCTZ

Максимальная просадка QBUL за все время составила -2.45%, что меньше максимальной просадки OCTZ в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUL и OCTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

QBULOCTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.45%

-15.82%

+13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-7.31%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-4.91%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-3.23%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

2.11%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности QBUL и OCTZ

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) составляет 0.73%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что QBUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBULOCTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

4.01%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

7.56%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

13.64%

-10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.78%

12.40%

-8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

12.44%

-8.66%