PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBUL с JANZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBUL с JANZ

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ).

QBUL и JANZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QBUL - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. JANZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QBUL и JANZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBUL и JANZ

2026 (YTD)20252024
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF		-0.62%4.87%0.58%
JANZ
TrueShares Structured Outcome (January) ETF		-2.77%12.47%6.08%

Доходность по периодам

С начала года, QBUL показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у JANZ с доходностью -2.77%.

QBUL

1 день
0.04%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-1.38%
1 год
4.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JANZ

1 день
0.15%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.33%
1 год
16.17%
3 года*
13.21%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF

TrueShares Structured Outcome (January) ETF

Часто сравнивают с QBUL:
QBUL с APRQQBUL с QQQYQBUL с XAPRQBUL с OCTZQBUL с TLTWQBUL с XIMRQBUL с APRZ
Часто сравнивают с JANZ:
JANZ с SEPZJANZ с JULZJANZ с APRZJANZ с DECZJANZ с OCTZJANZ с DIVZJANZ с ERNZ

Сравнение комиссий QBUL и JANZ

И QBUL, и JANZ имеют комиссию равную 0.79%.

QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF
JANZ
TrueShares Structured Outcome (January) ETF

Доходность на риск

QBUL vs. JANZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBUL
Ранг доходности на риск QBUL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
JANZ
Ранг доходности на риск JANZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANZ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBUL c JANZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBULJANZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.88

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.35

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.40

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

6.51

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBUL vs. JANZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBUL на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANZ равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBUL и JANZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBULJANZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.88

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.78

-0.05

Корреляция

Корреляция между QBUL и JANZ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBUL и JANZ

Дивидендная доходность QBUL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности JANZ в 1.46%

TTM20252024202320222021
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF		9.00%8.94%1.82%0.00%0.00%0.00%
JANZ
TrueShares Structured Outcome (January) ETF		1.46%1.42%2.70%2.58%0.21%4.52%

Просадки

Сравнение просадок QBUL и JANZ

Максимальная просадка QBUL за все время составила -2.45%, что меньше максимальной просадки JANZ в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUL и JANZ.

Загрузка...

Показатели просадок

QBULJANZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.45%

-18.11%

+15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-6.83%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-4.19%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-3.58%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

2.00%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности QBUL и JANZ

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) составляет 0.73%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что QBUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBULJANZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

4.01%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

7.58%

-5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

14.05%

-10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.78%

13.14%

-9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

13.08%

-9.30%