PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBUL с PHEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBUL с PHEQ

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).

QBUL и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QBUL - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QBUL и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBUL и PHEQ

2026 (YTD)20252024
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF		-0.62%4.87%0.58%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		-1.03%11.76%6.88%

Доходность по периодам

С начала года, QBUL показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью -1.03%.

QBUL

1 день
0.04%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-1.38%
1 год
4.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHEQ

1 день
0.23%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.15%
1 год
16.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF

Parametric Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с QBUL:
QBUL с LOCTQBUL с APRQQBUL с JANZQBUL с QQQYQBUL с HELOQBUL с OCTZQBUL с TLTW
Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с VOOPHEQ с BUFF

Сравнение комиссий QBUL и PHEQ

QBUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.

QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF

Доходность на риск

QBUL vs. PHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBUL
Ранг доходности на риск QBUL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBUL c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBULPHEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.20

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.79

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.70

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

8.70

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBUL vs. PHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBUL на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHEQ равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBUL и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBULPHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.20

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.55

-0.82

Корреляция

Корреляция между QBUL и PHEQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBUL и PHEQ

Дивидендная доходность QBUL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности PHEQ в 1.10%

TTM202520242023
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF		9.00%8.94%1.82%0.00%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.10%1.19%1.39%1.73%

Просадки

Сравнение просадок QBUL и PHEQ

Максимальная просадка QBUL за все время составила -2.45%, что меньше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUL и PHEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QBULPHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.45%

-12.55%

+10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-4.26%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-2.02%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-1.03%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.53%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QBUL и PHEQ

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) составляет 0.73%, в то время как у Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что QBUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBULPHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

2.87%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

4.85%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

10.65%

-7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.78%

8.78%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

8.78%

-5.00%