PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBUL с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBUL с FLJJ

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

QBUL и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QBUL - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QBUL и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBUL и FLJJ

2026 (YTD)20252024
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF		-0.62%4.87%0.58%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.46%11.35%6.97%

Доходность по периодам

С начала года, QBUL показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью -1.46%.

QBUL

1 день
0.04%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-1.38%
1 год
4.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.04%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
0.80%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с QBUL:
QBUL с LOCTQBUL с APRQQBUL с JANZQBUL с QQQYQBUL с HELOQBUL с OCTZQBUL с TLTW
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с AMDYFLJJ с DMARFLJJ с AUGTFLJJ с JANWFLJJ с AMZY

Сравнение комиссий QBUL и FLJJ

QBUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.

QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

QBUL vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBUL
Ранг доходности на риск QBUL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBUL c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBULFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.81

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.68

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

3.15

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

12.89

-9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBUL vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBUL на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBUL и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBULFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.81

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.75

-1.03

Корреляция

Корреляция между QBUL и FLJJ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBUL и FLJJ

Дивидендная доходность QBUL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, тогда как FLJJ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF		9.00%8.94%1.82%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QBUL и FLJJ

Максимальная просадка QBUL за все время составила -2.45%, что меньше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUL и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

QBULFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.45%

-6.91%

+4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-3.86%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-2.41%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-0.83%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.94%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QBUL и FLJJ

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) составляет 0.73%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что QBUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBULFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

2.10%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

3.49%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

6.42%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.78%

6.31%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

6.31%

-2.53%