PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBUL с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBUL с DIVZ

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).

QBUL и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QBUL - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QBUL и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBUL и DIVZ

2026 (YTD)20252024
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF		-0.62%4.87%0.58%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.55%16.72%7.90%

Доходность по периодам

С начала года, QBUL показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у DIVZ с доходностью 2.55%.

QBUL

1 день
0.04%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-1.38%
1 год
4.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
0.62%
1 месяц
-4.20%
С начала года
2.55%
6 месяцев
3.07%
1 год
13.45%
3 года*
13.03%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с QBUL:
QBUL с APRQQBUL с JANZQBUL с LOCTQBUL с QQQYQBUL с HELOQBUL с OCTZQBUL с TLTW
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с DHSDIVZ с SELVDIVZ с SPHDDIVZ с MGV

Сравнение комиссий QBUL и DIVZ

QBUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DIVZ в 0.65%.

QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF
DIVZ
Opal Dividend Income ETF

Доходность на риск

QBUL vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBUL
Ранг доходности на риск QBUL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBUL c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBULDIVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.03

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.43

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.46

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

5.98

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBUL vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBUL на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVZ равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBUL и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBULDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.03

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.91

-0.18

Корреляция

Корреляция между QBUL и DIVZ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBUL и DIVZ

Дивидендная доходность QBUL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности DIVZ в 2.69%

TTM20252024202320222021
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF		9.00%8.94%1.82%0.00%0.00%0.00%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.69%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%

Просадки

Сравнение просадок QBUL и DIVZ

Максимальная просадка QBUL за все время составила -2.45%, что меньше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUL и DIVZ.

Загрузка...

Показатели просадок

QBULDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.45%

-15.42%

+12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-5.77%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-5.01%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-3.47%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

2.07%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QBUL и DIVZ

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) составляет 0.73%, в то время как у Opal Dividend Income ETF (DIVZ) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что QBUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBULDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

3.02%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

6.69%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

12.07%

-8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.78%

12.59%

-8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

12.61%

-8.83%