PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBUF с QDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBUF с QDEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) and QDEC (FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December) are both Nasdaq-100 funds. QBUF is passively managed, while QDEC is actively managed. Over the past year, QBUF returned 11.93% vs 25.54% for QDEC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QBUF charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for QDEC.

Доходность

Сравнение доходности QBUF и QDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBUF показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у QDEC с доходностью 9.56%.

QBUF

1 день
-0.01%
1 месяц
0.84%
С начала года
4.68%
6 месяцев
4.57%
1 год
11.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDEC

1 день
-0.11%
1 месяц
3.42%
С начала года
9.56%
6 месяцев
10.79%
1 год
25.54%
3 года*
17.59%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBUF и QDEC

2026 (YTD)20252024
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		4.68%11.08%5.92%
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December		9.56%18.12%5.32%

Correlation

The correlation between QBUF and QDEC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.82

The correlation between QBUF and QDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QBUF и QDEC

Секторы
QBUF
QDEC

Технологии

50.7%
54.2%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.5%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.2%

Потребительский защитный сектор

8.7%
7.6%

Здравоохранение

5.1%
4.2%

Промышленность

3.3%
2.8%

Коммунальные услуги

1.6%
1.4%

Сырьевые материалы

1.3%
1.2%

Энергетика

0.7%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QBUF
50.7%
QDEC
54.2%

Коммуникационные услуги

QBUF
15.8%
QDEC
15.5%

Потребительский циклический сектор

QBUF
12.5%
QDEC
12.2%

Потребительский защитный сектор

QBUF
8.7%
QDEC
7.6%

Здравоохранение

QBUF
5.1%
QDEC
4.2%

Промышленность

QBUF
3.3%
QDEC
2.8%

Коммунальные услуги

QBUF
1.6%
QDEC
1.4%

Сырьевые материалы

QBUF
1.3%
QDEC
1.2%

Энергетика

QBUF
0.7%
QDEC
0.6%

Финансовые услуги

QBUF
0.2%
QDEC
0.2%

Недвижимость

QBUF
0.1%
QDEC
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December

Часто сравнивают с QBUF:
QBUF с QYLDQBUF с QQQQBUF с QQQYQBUF с QQQMQBUF с QCJLQBUF с NAPRQBUF с HQU.TO
Часто сравнивают с QDEC:
QDEC с JANPQDEC с QQQQDEC с ZDEKQDEC с SCHGQDEC с ZJANQDEC с XBAPQDEC с VOO

Доходность на риск

QBUF vs. QDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBUF
Ранг доходности на риск QBUF: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QDEC
Ранг доходности на риск QDEC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBUF c QDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBUFQDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.63

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.71

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.50

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

3.39

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.79

16.17

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBUF vs. QDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBUF на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDEC равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBUF и QDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBUFQDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.63

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.78

+0.58

Просадки

Сравнение просадок QBUF и QDEC

Максимальная просадка QBUF за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки QDEC в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUF и QDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBUFQDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-25.25%

+16.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-7.58%

+5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.11%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-5.04%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.58%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности QBUF и QDEC

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) составляет 0.23%, в то время как у FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что QBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBUFQDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

1.37%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

7.56%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

9.78%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

14.70%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

14.61%

-6.14%

Сравнение комиссий QBUF и QDEC

QBUF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QDEC в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBUF и QDEC

Ни QBUF, ни QDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QBUF and QDEC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDEC has higher volatility (1.37%) compared to QBUF (0.23%). In terms of maximum drawdown, QBUF dropped -8.84% vs QDEC's -25.25%.

On 1-year performance, QDEC leads with 25.54% vs 11.93% for QBUF. On fees, QBUF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBUF has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDEC has performed better with a 25.54% return vs 11.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBUF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for QDEC.

QBUF and QDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.79% for QBUF and 0.90% for QDEC.

QDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBUF и QDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор