PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBUF с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBUF с PJUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - QBUF is a Nasdaq-100 fund tracking the Invesco QQQ Trust, while PJUL is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Both are passively managed. Over the past year, QBUF returned 11.91% vs 15.34% for PJUL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QBUF и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QBUF показывает доходность 4.76%, а PJUL немного ниже – 4.63%.

QBUF

1 день
0.08%
1 месяц
0.90%
С начала года
4.76%
6 месяцев
4.58%
1 год
11.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
-0.10%
1 месяц
1.12%
С начала года
4.63%
6 месяцев
5.28%
1 год
15.34%
3 года*
13.94%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBUF и PJUL

2026 (YTD)20252024
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		4.76%11.08%5.92%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		4.63%12.78%5.65%

Correlation

The correlation between QBUF and PJUL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.78

The correlation between QBUF and PJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QBUF и PJUL

Секторы
QBUF
PJUL

Технологии

50.7%
36.2%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.5%
10.1%

Потребительский защитный сектор

8.7%
4.9%

Здравоохранение

5.1%
8.4%

Промышленность

3.3%
8.1%

Коммунальные услуги

1.6%
2.3%

Сырьевые материалы

1.3%
1.8%

Энергетика

0.7%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.9%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QBUF
50.7%
PJUL
36.2%

Коммуникационные услуги

QBUF
15.8%
PJUL
10.9%

Потребительский циклический сектор

QBUF
12.5%
PJUL
10.1%

Потребительский защитный сектор

QBUF
8.7%
PJUL
4.9%

Здравоохранение

QBUF
5.1%
PJUL
8.4%

Промышленность

QBUF
3.3%
PJUL
8.1%

Коммунальные услуги

QBUF
1.6%
PJUL
2.3%

Сырьевые материалы

QBUF
1.3%
PJUL
1.8%

Энергетика

QBUF
0.7%
PJUL
3.5%

Финансовые услуги

QBUF
0.2%
PJUL
11.9%

Недвижимость

QBUF
0.1%
PJUL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с QBUF:
QBUF с QYLDQBUF с QQQQBUF с QQQYQBUF с QQQMQBUF с QCJLQBUF с NAPRQBUF с IQQQ
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JQUAPJUL с JEPIPJUL с XYLGPJUL с DGRW

Доходность на риск

QBUF vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBUF
Ранг доходности на риск QBUF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBUF c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBUFPJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.74

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
4.13

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.59

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

4.23

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

23.29

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBUF vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBUF на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBUF и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBUFPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.74

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.89

+0.47

Просадки

Сравнение просадок QBUF и PJUL

Максимальная просадка QBUF за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUF и PJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBUFPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-18.17%

+9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-3.64%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-1.47%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.66%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QBUF и PJUL

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) составляет 0.23%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что QBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBUFPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

0.43%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

3.88%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

5.63%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.46%

8.60%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.46%

10.02%

-1.56%

Сравнение комиссий QBUF и PJUL

И QBUF, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBUF и PJUL

Ни QBUF, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QBUF and PJUL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJUL has higher volatility (0.43%) compared to QBUF (0.23%). In terms of maximum drawdown, QBUF dropped -8.84% vs PJUL's -18.17%.

On 1-year performance, PJUL leads with 15.34% vs 11.91% for QBUF. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, QBUF has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PJUL has performed better with a 15.34% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBUF and PJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.

QBUF and PJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QBUF is categorized as Nasdaq-100, while PJUL is Defined Outcome. QBUF tracks Invesco QQQ Trust, while PJUL tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July.

PJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBUF и PJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор