PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBUF с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBUF с BAMU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - QBUF is a Nasdaq-100 fund tracking the Invesco QQQ Trust, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. QBUF is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, QBUF returned 11.93% vs 2.93% for BAMU. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. QBUF charges 0.79%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.

Доходность

Сравнение доходности QBUF и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBUF показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.06%.

QBUF

1 день
-0.01%
1 месяц
0.84%
С начала года
4.68%
6 месяцев
4.57%
1 год
11.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.25%
1 год
2.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBUF и BAMU

2026 (YTD)20252024
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		4.68%11.08%5.92%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.06%3.21%2.13%

Correlation

The correlation between QBUF and BAMU is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.02

The correlation between QBUF and BAMU shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QBUF и BAMU

Секторы
QBUF
BAMU

Технологии

50.7%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.5%

-

Потребительский защитный сектор

8.7%

-

Здравоохранение

5.1%

-

Промышленность

3.3%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Энергетика

0.7%

-

Финансовые услуги

0.2%
98.8%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QBUF
50.7%
BAMU

-

Коммуникационные услуги

QBUF
15.8%
BAMU

-

Потребительский циклический сектор

QBUF
12.5%
BAMU

-

Потребительский защитный сектор

QBUF
8.7%
BAMU

-

Здравоохранение

QBUF
5.1%
BAMU

-

Промышленность

QBUF
3.3%
BAMU

-

Коммунальные услуги

QBUF
1.6%
BAMU

-

Сырьевые материалы

QBUF
1.3%
BAMU

-

Энергетика

QBUF
0.7%
BAMU

-

Финансовые услуги

QBUF
0.2%
BAMU
98.8%

Недвижимость

QBUF
0.1%
BAMU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с QBUF:
QBUF с QYLDQBUF с QQQQBUF с QQQYQBUF с QQQMQBUF с QCJLQBUF с NAPRQBUF с IQQQ
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMVBAMU с BAMGBAMU с PULS

Доходность на риск

QBUF vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBUF
Ранг доходности на риск QBUF: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBUF c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBUFBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
4.98

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
8.77

-5.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

2.41

-0.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

24.89

-19.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.79

97.89

-80.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBUF vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBUF на текущий момент составляет 2.28, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBUF и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBUFBAMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

4.98

-2.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

4.14

-2.78

Просадки

Сравнение просадок QBUF и BAMU

Максимальная просадка QBUF за все время составила -8.84%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUF и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBUFBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-0.36%

-8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-0.12%

-2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-0.02%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.03%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QBUF и BAMU

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) имеет более высокую волатильность в 0.23% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что QBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBUFBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

0.07%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

0.43%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

0.59%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

0.87%

+7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

0.87%

+7.60%

Сравнение комиссий QBUF и BAMU

QBUF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBUF и BAMU

QBUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.

ПозицияTTM202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.06%3.20%3.97%0.84%
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QBUF and BAMU have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QBUF has higher volatility (0.23%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, QBUF dropped -8.84% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, QBUF leads with 11.93% vs 2.93% for BAMU. On fees, QBUF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QBUF has performed better with a 11.93% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBUF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.

BAMU has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.00% for QBUF.

QBUF is categorized as Nasdaq-100, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Innovator and Brookstone. Their fees differ too: 0.79% for QBUF and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBUF и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор