Сравнение QBTZ с MSTZ
QBTZ (Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBTZ charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности QBTZ и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTZ показывает доходность -86.63%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -46.88%.
QBTZ
- 1 день
- 16.41%
- 1 месяц
- -74.19%
- С начала года
- -86.63%
- 6 месяцев
- -91.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- -46.88%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- 94.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTZ и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | -86.63% | -50.03% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -46.88% | 251.07% |
Correlation
The correlation between QBTZ and MSTZ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTZ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
QBTZ
MSTZ
Сравнение QBTZ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF (QBTZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBTZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.53 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок QBTZ и MSTZ
Максимальная просадка QBTZ за все время составила -96.03%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTZ и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -99.36% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.35% | -98.14% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.63% | -94.39% | +38.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTZ и MSTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 125.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 235.15% | 140.34% | +94.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 235.15% | 170.37% | +64.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 235.15% | 170.37% | +64.78% |
Сравнение комиссий QBTZ и MSTZ
QBTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTZ и MSTZ
Ни QBTZ, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QBTZ and MSTZ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for QBTZ.
QBTZ and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and REX. Their fees differ too: 1.29% for QBTZ and 1.05% for MSTZ.
Подберите оптимальное распределение для QBTZ и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор