Сравнение QBTZ с MSTZ
QBTZ (Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QBTZ charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности QBTZ и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTZ показывает доходность -89.77%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -37.43%.
QBTZ
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -28.19%
- 6 месяцев
- -92.65%
- С начала года
- -89.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MSTZ
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -3.16%
- 6 месяцев
- -48.41%
- С начала года
- -37.43%
- 1 год
- 148.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -87.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $100.42M | $116.35M | $177.42M | |
| $15.61M | $12.85M | $20.34M |
Сравнение доходности по годам QBTZ и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | -89.77% | -47.53% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -37.43% | 311.27% |
Correlation
The correlation between QBTZ and MSTZ is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTZ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
QBTZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTZ
Сравнение QBTZ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF (QBTZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTZ | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTZ и MSTZ
Максимальная просадка QBTZ за все время составила -96.58%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTZ и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.58% | -99.38% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.44% | -97.87% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.36% | -94.65% | +31.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 46.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTZ и MSTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 133.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 230.63% | 148.82% | +81.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 230.63% | 169.40% | +61.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 230.63% | 169.40% | +61.23% |
Сравнение комиссий QBTZ и MSTZ
QBTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTZ и MSTZ
Ни QBTZ, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QBTZ and MSTZ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for QBTZ.
QBTZ and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.29% for QBTZ and 1.05% for MSTZ.
Подберите оптимальное распределение для QBTZ и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор