Сравнение QBTX с ARMG
QBTX (Tradr 2X Long QBTS Daily ETF) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QBTX returned -32.18% vs 443.95% for ARMG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. QBTX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.
Доходность
Сравнение доходности QBTX и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTX показывает доходность -33.43%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 841.05%.
QBTX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 41.52%
- С начала года
- -33.43%
- 6 месяцев
- -50.52%
- 1 год
- -32.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- -9.19%
- 1 месяц
- 211.14%
- С начала года
- 841.05%
- 6 месяцев
- 460.44%
- 1 год
- 443.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTX и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | -33.43% | 318.19% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 841.05% | -26.65% |
Correlation
The correlation between QBTX and ARMG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTX vs. ARMG — Ранг доходности на риск
QBTX
ARMG
Сравнение QBTX c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBTX | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.43 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 6.57 | -6.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 11.59 | -12.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBTX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 3.43 | -3.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.10 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок QBTX и ARMG
Максимальная просадка QBTX за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTX и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -80.28% | -15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.48% | -68.13% | -27.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.63% | -9.19% | -75.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.16% | -52.91% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.22% | 38.55% | +28.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTX и ARMG
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) имеет более высокую волатильность в 77.26% по сравнению с Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) с волатильностью 66.47%. Это указывает на то, что QBTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 77.26% | 66.47% | +10.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 148.86% | 104.49% | +44.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.74% | 130.67% | +84.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 241.54% | 138.36% | +103.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 241.54% | 138.36% | +103.18% |
Сравнение комиссий QBTX и ARMG
QBTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTX и ARMG
Дивидендная доходность QBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.82%, что больше доходности ARMG в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.52% | 4.86% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 19.82% | 13.20% |
Часто задаваемые вопросы
QBTX and ARMG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTX has higher volatility (77.26%) compared to ARMG (66.47%). In terms of maximum drawdown, QBTX dropped -95.48% vs ARMG's -80.28%.
On 1-year performance, ARMG leads with 443.95% vs -32.18% for QBTX. On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARMG has been the lower-risk option at 66.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARMG has performed better with a 443.95% return vs -32.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for QBTX.
QBTX has the higher dividend yield at 19.82%, compared with 0.52% for ARMG.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for QBTX and 0.75% for ARMG.
ARMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTX и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор