Сравнение QBTX с ARMG
QBTX (Tradr 2X Long QBTS Daily ETF) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QBTX returned -36.03% vs 145.78% for ARMG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. QBTX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.
Доходность
Сравнение доходности QBTX и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTX показывает доходность -62.00%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 515.79%.
QBTX
- 1 день
- -6.19%
- 1 месяц
- -44.63%
- С начала года
- -62.00%
- 6 месяцев
- -66.06%
- 1 год
- -36.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- -7.75%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- 515.79%
- 6 месяцев
- 504.75%
- 1 год
- 145.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTX и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | -62.00% | 339.28% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 515.79% | -24.89% |
Correlation
The correlation between QBTX and ARMG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTX vs. ARMG — Ранг доходности на риск
QBTX
ARMG
Сравнение QBTX c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTX | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.15 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 3.73 | -4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTX и ARMG
Максимальная просадка QBTX за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTX и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -80.28% | -15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.48% | -68.13% | -27.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.22% | -43.83% | -47.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.54% | -51.67% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.68% | 39.24% | +30.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTX и ARMG
Текущая волатильность для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) составляет 63.09%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 70.84%. Это указывает на то, что QBTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 63.09% | 70.84% | -7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 146.89% | 118.03% | +28.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.28% | 141.63% | +76.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 241.07% | 143.53% | +97.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 241.07% | 143.53% | +97.54% |
Сравнение комиссий QBTX и ARMG
QBTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTX и ARMG
Дивидендная доходность QBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.73%, что больше доходности ARMG в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.79% | 4.86% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 34.73% | 13.20% |
Часто задаваемые вопросы
QBTX and ARMG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARMG has higher volatility (70.84%) compared to QBTX (63.09%). In terms of maximum drawdown, QBTX dropped -95.48% vs ARMG's -80.28%.
On 1-year performance, ARMG leads with 145.78% vs -36.03% for QBTX. On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QBTX has been the lower-risk option at 63.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARMG has performed better with a 145.78% return vs -36.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for QBTX.
QBTX has the higher dividend yield at 34.73%, compared with 0.79% for ARMG.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for QBTX and 0.75% for ARMG.
ARMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTX и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор