Сравнение QBTS с QTUM-USD
QBTS (D-Wave Quantum Inc) is a stock, while QTUM-USD (Qtum) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, QBTS returned 87.42%/yr vs -37.55%/yr for QTUM-USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QBTS и QTUM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTS показывает доходность -35.30%, что значительно выше, чем у QTUM-USD с доходностью -49.67%.
QBTS
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- -29.32%
- 6 месяцев
- -41.09%
- С начала года
- -35.30%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- 87.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM-USD
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -9.83%
- 6 месяцев
- -53.04%
- С начала года
- -49.67%
- 1 год
- -71.29%
- 3 года*
- -37.55%
- 5 лет*
- -34.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTS и QTUM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QBTS D-Wave Quantum Inc | -35.30% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
QTUM-USD Qtum | -49.67% | -55.51% | -19.33% | 103.93% | -55.34% |
Correlation
The correlation between QBTS and QTUM-USD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTS vs. QTUM-USD — Ранг доходности на риск
QBTS
QTUM-USD
Сравнение QBTS c QTUM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D-Wave Quantum Inc (QBTS) и Qtum (QTUM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTS | QTUM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.84 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | -0.91 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | -1.25 | +1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTS и QTUM-USD
Максимальная просадка QBTS за все время составила -96.67%, примерно равная максимальной просадке QTUM-USD в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTS и QTUM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTS | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -99.30% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.01% | -78.50% | +7.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.17% | -88.32% | +9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.22% | -99.29% | +37.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.32% | -93.33% | +28.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.29% | 48.83% | -5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTS и QTUM-USD
D-Wave Quantum Inc (QBTS) имеет более высокую волатильность в 21.53% по сравнению с Qtum (QTUM-USD) с волатильностью 11.82%. Это указывает на то, что QBTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTS | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.53% | 11.82% | +9.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.17% | 47.19% | +26.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.87% | 65.96% | +43.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.89% | 76.51% | +73.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.89% | 98.90% | +50.99% |
Часто задаваемые вопросы
QBTS and QTUM-USD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (21.53%) compared to QTUM-USD (11.82%). In terms of maximum drawdown, QBTS dropped -96.67% vs QTUM-USD's -99.30%.
QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTS и QTUM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор