PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QBTS с QTUM-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QBTS и QTUM-USD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности QBTS и QTUM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DPCM Capital Inc (QBTS) и QTUM (QTUM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.40%
-55.41%
QBTS
QTUM-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QBTS:

1.82

QTUM-USD:

-0.33

Коэф-т Сортино

QBTS:

3.02

QTUM-USD:

0.15

Коэф-т Омега

QBTS:

1.38

QTUM-USD:

1.02

Коэф-т Кальмара

QBTS:

3.09

QTUM-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

QBTS:

7.36

QTUM-USD:

-0.96

Индекс Язвы

QBTS:

39.27%

QTUM-USD:

35.04%

Дневная вол-ть

QBTS:

158.58%

QTUM-USD:

81.30%

Макс. просадка

QBTS:

-96.67%

QTUM-USD:

-98.90%

Текущая просадка

QBTS:

-42.26%

QTUM-USD:

-98.04%

Доходность по периодам

С начала года, QBTS показывает доходность -14.76%, что значительно выше, чем у QTUM-USD с доходностью -38.17%.


QBTS

С начала года

-14.76%

1 месяц

34.59%

6 месяцев

678.68%

1 год

263.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QTUM-USD

С начала года

-38.17%

1 месяц

-20.46%

6 месяцев

-19.58%

1 год

-54.77%

5 лет

7.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QBTS и QTUM-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QBTS
Ранг риск-скорректированной доходности QBTS, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QBTS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBTS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBTS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBTS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBTS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

QTUM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM-USD, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QBTS c QTUM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DPCM Capital Inc (QBTS) и QTUM (QTUM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QBTS, с текущим значением в 8.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QBTS: 8.51
QTUM-USD: -0.33
Коэффициент Сортино QBTS, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QBTS: 4.64
QTUM-USD: 0.15
Коэффициент Омега QBTS, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QBTS: 1.61
QTUM-USD: 1.02
Коэффициент Кальмара QBTS, с текущим значением в 14.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QBTS: 14.16
QTUM-USD: 0.00
Коэффициент Мартина QBTS, с текущим значением в 63.57, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
QBTS: 63.57
QTUM-USD: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа QBTS на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа QTUM-USD равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBTS и QTUM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.51
-0.33
QBTS
QTUM-USD

Просадки

Сравнение просадок QBTS и QTUM-USD

Максимальная просадка QBTS за все время составила -96.67%, примерно равная максимальной просадке QTUM-USD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTS и QTUM-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.26%
-67.15%
QBTS
QTUM-USD

Волатильность

Сравнение волатильности QBTS и QTUM-USD

DPCM Capital Inc (QBTS) имеет более высокую волатильность в 54.40% по сравнению с QTUM (QTUM-USD) с волатильностью 19.84%. Это указывает на то, что QBTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.40%
19.84%
QBTS
QTUM-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab