Сравнение QBTS с QTUM-USD
QBTS (D-Wave Quantum Inc) is a stock, while QTUM-USD (QTUM) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, QBTS returned 119.67%/yr vs -34.52%/yr for QTUM-USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QBTS и QTUM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTS показывает доходность -8.80%, что значительно выше, чем у QTUM-USD с доходностью -47.55%.
QBTS
- 1 день
- -13.71%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- -8.80%
- 6 месяцев
- -11.67%
- 1 год
- 44.81%
- 3 года*
- 119.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM-USD
- 1 день
- -7.96%
- 1 месяц
- -23.88%
- С начала года
- -47.55%
- 6 месяцев
- -51.08%
- 1 год
- -64.13%
- 3 года*
- -34.52%
- 5 лет*
- -42.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTS и QTUM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QBTS D-Wave Quantum Inc | -8.80% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -85.60% |
QTUM-USD QTUM | -47.55% | -55.51% | -19.33% | 103.93% | -56.13% |
Correlation
The correlation between QBTS and QTUM-USD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTS vs. QTUM-USD — Ранг доходности на риск
QBTS
QTUM-USD
Сравнение QBTS c QTUM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D-Wave Quantum Inc (QBTS) и QTUM (QTUM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBTS | QTUM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.88 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.83 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | -1.26 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBTS | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | -0.80 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.24 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок QBTS и QTUM-USD
Максимальная просадка QBTS за все время составила -96.67%, примерно равная максимальной просадке QTUM-USD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTS и QTUM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTS | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -99.26% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.01% | -77.35% | +6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.17% | -87.70% | +8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.74% | -99.26% | +52.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.82% | -93.28% | +27.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.41% | 50.32% | -9.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTS и QTUM-USD
D-Wave Quantum Inc (QBTS) имеет более высокую волатильность в 42.92% по сравнению с QTUM (QTUM-USD) с волатильностью 19.36%. Это указывает на то, что QBTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTS | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.92% | 19.36% | +23.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.67% | 50.68% | +26.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.02% | 66.86% | +42.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.22% | 78.44% | +72.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.22% | 99.44% | +51.78% |
Часто задаваемые вопросы
QBTS and QTUM-USD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (42.92%) compared to QTUM-USD (19.36%). In terms of maximum drawdown, QBTS dropped -96.67% vs QTUM-USD's -99.26%.
QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTS и QTUM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор