PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QBTS с QTUM-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение QBTS с QTUM-USD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DPCM Capital Inc (QBTS) и QTUM (QTUM-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QBTS или QTUM-USD.

Корреляция

Корреляция между QBTS и QTUM-USD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности QBTS и QTUM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DPCM Capital Inc (QBTS) и QTUM (QTUM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.70%
-46.25%
QBTS
QTUM-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QBTS:

2.42

QTUM-USD:

0.01

Коэф-т Сортино

QBTS:

3.30

QTUM-USD:

0.75

Коэф-т Омега

QBTS:

1.41

QTUM-USD:

1.08

Коэф-т Кальмара

QBTS:

4.12

QTUM-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

QBTS:

12.50

QTUM-USD:

0.02

Индекс Язвы

QBTS:

30.87%

QTUM-USD:

39.20%

Дневная вол-ть

QBTS:

159.94%

QTUM-USD:

77.34%

Макс. просадка

QBTS:

-96.67%

QTUM-USD:

-98.90%

Текущая просадка

QBTS:

-39.27%

QTUM-USD:

-97.63%

Доходность по периодам

С начала года, QBTS показывает доходность -10.36%, что значительно выше, чем у QTUM-USD с доходностью -25.47%.

QBTS

С начала года

-10.36%

1 месяц

-8.95%

6 месяцев

624.04%

1 год

408.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QTUM-USD

С начала года

-25.47%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

1.53%

1 год

-44.09%

5 лет

7.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QBTS и QTUM-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QBTS
Ранг риск-скорректированной доходности QBTS, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QBTS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBTS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBTS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBTS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBTS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
QTUM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM-USD, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QBTS c QTUM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DPCM Capital Inc (QBTS) и QTUM (QTUM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QBTS, с текущим значением в 10.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QBTS: 10.67
QTUM-USD: 0.01
Коэффициент Сортино QBTS, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QBTS: 4.88
QTUM-USD: 0.75
Коэффициент Омега QBTS, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QBTS: 1.64
QTUM-USD: 1.08
Коэффициент Кальмара QBTS, с текущим значением в 18.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QBTS: 18.34
QTUM-USD: 0.00
Коэффициент Мартина QBTS, с текущим значением в 72.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
QBTS: 72.91
QTUM-USD: 0.02

Показатель коэффициента Шарпа QBTS на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа QTUM-USD равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBTS и QTUM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.67
0.01
QBTS
QTUM-USD

Просадки

Сравнение просадок QBTS и QTUM-USD

Максимальная просадка QBTS за все время составила -96.67%, примерно равная максимальной просадке QTUM-USD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTS и QTUM-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.27%
-60.40%
QBTS
QTUM-USD

Волатильность

Сравнение волатильности QBTS и QTUM-USD

DPCM Capital Inc (QBTS) имеет более высокую волатильность в 27.47% по сравнению с QTUM (QTUM-USD) с волатильностью 22.22%. Это указывает на то, что QBTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.47%
22.22%
QBTS
QTUM-USD