PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QBTS с QTUM-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение QBTS с QTUM-USD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DPCM Capital Inc (QBTS) и QTUM (QTUM-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QBTS или QTUM-USD.

Корреляция

Корреляция между QBTS и QTUM-USD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QBTS и QTUM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DPCM Capital Inc (QBTS) и QTUM (QTUM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QBTS:

4.51

QTUM-USD:

-0.34

Коэф-т Сортино

QBTS:

4.01

QTUM-USD:

0.88

Коэф-т Омега

QBTS:

1.50

QTUM-USD:

1.09

Коэф-т Кальмара

QBTS:

7.52

QTUM-USD:

0.02

Коэф-т Мартина

QBTS:

23.95

QTUM-USD:

0.21

Индекс Язвы

QBTS:

29.38%

QTUM-USD:

41.66%

Дневная вол-ть

QBTS:

168.34%

QTUM-USD:

77.83%

Макс. просадка

QBTS:

-96.67%

QTUM-USD:

-98.90%

Текущая просадка

QBTS:

-10.56%

QTUM-USD:

-97.38%

Доходность по периодам

С начала года, QBTS показывает доходность 32.02%, что значительно выше, чем у QTUM-USD с доходностью -17.52%.

QBTS

С начала года

32.02%

1 месяц

54.03%

6 месяцев

593.12%

1 год

753.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QTUM-USD

С начала года

-17.52%

1 месяц

31.92%

6 месяцев

-1.24%

1 год

-30.85%

5 лет

11.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QBTS и QTUM-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QBTS
Ранг риск-скорректированной доходности QBTS, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QBTS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBTS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBTS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBTS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBTS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
QTUM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM-USD, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QBTS c QTUM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DPCM Capital Inc (QBTS) и QTUM (QTUM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QBTS на текущий момент составляет 4.51, что выше коэффициента Шарпа QTUM-USD равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBTS и QTUM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок QBTS и QTUM-USD

Максимальная просадка QBTS за все время составила -96.67%, примерно равная максимальной просадке QTUM-USD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTS и QTUM-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QBTS и QTUM-USD

DPCM Capital Inc (QBTS) имеет более высокую волатильность в 48.12% по сравнению с QTUM (QTUM-USD) с волатильностью 18.99%. Это указывает на то, что QBTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...