Сравнение QBTS с QTUM-USD
QBTS (D-Wave Quantum Inc) is a stock, while QTUM-USD (Qtum) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, QBTS returned 129.19%/yr vs -34.38%/yr for QTUM-USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QBTS и QTUM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTS показывает доходность -16.21%, что значительно выше, чем у QTUM-USD с доходностью -50.22%.
QBTS
- 1 день
- -4.66%
- 1 месяц
- -21.24%
- С начала года
- -16.21%
- 6 месяцев
- -20.39%
- 1 год
- 54.51%
- 3 года*
- 129.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM-USD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -24.63%
- С начала года
- -50.22%
- 6 месяцев
- -45.07%
- 1 год
- -66.34%
- 3 года*
- -34.38%
- 5 лет*
- -35.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTS и QTUM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QBTS D-Wave Quantum Inc | -16.21% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
QTUM-USD Qtum | -50.22% | -55.51% | -19.33% | 103.93% | -55.34% |
Correlation
The correlation between QBTS and QTUM-USD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTS vs. QTUM-USD — Ранг доходности на риск
QBTS
QTUM-USD
Сравнение QBTS c QTUM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D-Wave Quantum Inc (QBTS) и Qtum (QTUM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTS | QTUM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.87 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.85 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | -1.23 | +2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTS и QTUM-USD
Максимальная просадка QBTS за все время составила -96.67%, примерно равная максимальной просадке QTUM-USD в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTS и QTUM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTS | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -99.30% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.01% | -78.50% | +7.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.17% | -88.32% | +9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.07% | -99.30% | +48.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.50% | -93.29% | +27.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.44% | 47.11% | -5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTS и QTUM-USD
D-Wave Quantum Inc (QBTS) имеет более высокую волатильность в 30.58% по сравнению с Qtum (QTUM-USD) с волатильностью 19.57%. Это указывает на то, что QBTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTS | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.58% | 19.57% | +11.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.04% | 50.17% | +24.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.86% | 66.77% | +43.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.72% | 77.11% | +73.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.72% | 99.20% | +51.52% |
Часто задаваемые вопросы
QBTS and QTUM-USD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (30.58%) compared to QTUM-USD (19.57%). In terms of maximum drawdown, QBTS dropped -96.67% vs QTUM-USD's -99.30%.
QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTS и QTUM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор