PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QBTL.TO с FGLS.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBTL.TO с FGLS.NEO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QBTL.TO (AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF) and FGLS.NEO (Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF) are both exchange-traded funds - QBTL.TO is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF, while FGLS.NEO is a Long-Short fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, QBTL.TO returned -29.47% vs 15.18% for FGLS.NEO. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QBTL.TO charges 0.55%/yr vs 1.51%/yr for FGLS.NEO.

Доходность

Сравнение доходности QBTL.TO и FGLS.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF (QBTL.TO) и Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBTL.TO показывает доходность -18.10%, что значительно ниже, чем у FGLS.NEO с доходностью 11.94%.

QBTL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
3.51%
6 месяцев
-16.83%
С начала года
-18.10%
1 год
-29.47%
3 года*
-11.12%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
—
Всё время*
-8.45%

FGLS.NEO

1 день
-1.85%
1 месяц
13.00%
6 месяцев
3.13%
С начала года
11.94%
1 год
15.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FGLS.NEO

Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF
CA$2.58MCA$1.69MCA$855.17K

QBTL.TO

AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF
CA$224.38KCA$123.63KCA$98.13K

Сравнение доходности по годам QBTL.TO и FGLS.NEO

2026 (YTD)20252024
QBTL.TO
AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF		-18.10%-21.84%3.80%
FGLS.NEO
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF		11.94%8.38%-21.20%

Correlation

The correlation between QBTL.TO and FGLS.NEO is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF

Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF

Часто сравнивают с QBTL.TO:
QBTL.TO с HDGE.TOQBTL.TO с CNAO.TOQBTL.TO с QIF.NEOQBTL.TO с PFLS.TOQBTL.TO с FCLS.NEOQBTL.TO с PFAE.TOQBTL.TO с ATSX.TO
Часто сравнивают с FGLS.NEO:
FGLS.NEO с CBLSFGLS.NEO с CMAG.TOFGLS.NEO с ARB.TOFGLS.NEO с BFLXFGLS.NEO с FBTCFGLS.NEO с LSEQFGLS.NEO с HDG

Доходность на риск

QBTL.TO vs. FGLS.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QBTL.TO
Ранг доходности на риск QBTL.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBTL.TO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBTL.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBTL.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBTL.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBTL.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
FGLS.NEO
Ранг доходности на риск FGLS.NEO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLS.NEO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLS.NEO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLS.NEO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLS.NEO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLS.NEO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QBTL.TO c FGLS.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF (QBTL.TO) и Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBTL.TOFGLS.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
0.51

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.78
0.97

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.12

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.72

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

1.46

-2.91

QBTL.TO vs. FGLS.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBTL.TO на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа FGLS.NEO равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBTL.TO и FGLS.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBTL.TO и FGLS.NEO

Максимальная просадка QBTL.TO за все время составила -54.72%, что больше максимальной просадки FGLS.NEO в -25.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTL.TO и FGLS.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBTL.TOFGLS.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-25.89%

-28.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.08%

-21.12%

-14.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.70%

-6.27%

-44.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.35%

-14.32%

-11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.36%

10.42%

+9.94%

Волатильность

Сравнение волатильности QBTL.TO и FGLS.NEO

Текущая волатильность для AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF (QBTL.TO) составляет 8.36%, в то время как у Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) волатильность равна 15.66%. Это указывает на то, что QBTL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGLS.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBTL.TOFGLS.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

15.66%

-7.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.88%

24.18%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.26%

30.13%

-5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

25.13%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

25.13%

-5.07%

Сравнение комиссий QBTL.TO и FGLS.NEO

QBTL.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FGLS.NEO в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBTL.TO и FGLS.NEO

Ни QBTL.TO, ни FGLS.NEO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FGLS.NEO
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QBTL.TO
AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%3.09%0.00%6.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

QBTL.TO and FGLS.NEO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QBTL.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QBTL.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.51% for FGLS.NEO.

QBTL.TO is categorized as Equity Market Neutral, while FGLS.NEO is Long-Short. They also come from different issuers: AGF and Fidelity. Their fees differ too: 0.55% for QBTL.TO and 1.51% for FGLS.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBTL.TO и FGLS.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор