Сравнение QBTL.TO с HDGE.TO
QBTL.TO (AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF) and HDGE.TO (Accelerate Absolute Return Fund) are both exchange-traded funds - QBTL.TO is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF, while HDGE.TO is a Long-Short fund actively managed by Accelerate Financial Technologies Inc.. Both are actively managed. Over the past 5 years, QBTL.TO returned -5.38%/yr vs 13.78%/yr for HDGE.TO. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QBTL.TO charges 0.55%/yr vs 3.95%/yr for HDGE.TO.
Доходность
Сравнение доходности QBTL.TO и HDGE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTL.TO показывает доходность -18.10%, что значительно ниже, чем у HDGE.TO с доходностью 1.31%.
QBTL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.51%
- 6 месяцев
- -16.83%
- С начала года
- -18.10%
- 1 год
- -29.47%
- 3 года*
- -11.12%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.45%
HDGE.TO
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 1.31%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| CA$18.73K | CA$11.06K | CA$14.98K | |
| CA$224.38K | CA$123.63K | CA$98.13K |
Сравнение доходности по годам QBTL.TO и HDGE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBTL.TO AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF | -18.10% | -21.84% | 12.22% | -15.56% | 21.08% | -8.37% | -12.51% | -7.06% |
HDGE.TO Accelerate Absolute Return Fund | 1.31% | 3.68% | 22.91% | 3.36% | 15.47% | 27.57% | -20.14% | 4.11% |
Correlation
The correlation between QBTL.TO and HDGE.TO is -0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2019 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTL.TO vs. HDGE.TO — Ранг доходности на риск
QBTL.TO
HDGE.TO
Сравнение QBTL.TO c HDGE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF (QBTL.TO) и Accelerate Absolute Return Fund (HDGE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTL.TO | HDGE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.10 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.75 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 1.99 | -3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTL.TO и HDGE.TO
Максимальная просадка QBTL.TO за все время составила -54.72%, что больше максимальной просадки HDGE.TO в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTL.TO и HDGE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTL.TO | HDGE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -29.81% | -24.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.08% | -9.07% | -27.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.31% | -12.20% | -37.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | -13.69% | -35.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.70% | -3.27% | -47.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.35% | -8.56% | -16.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.36% | 3.40% | +16.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTL.TO и HDGE.TO
AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF (QBTL.TO) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Accelerate Absolute Return Fund (HDGE.TO) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что QBTL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTL.TO | HDGE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 3.43% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.88% | 10.71% | +8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 14.01% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 16.41% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 17.25% | +2.81% |
Сравнение комиссий QBTL.TO и HDGE.TO
QBTL.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HDGE.TO в 3.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTL.TO и HDGE.TO
QBTL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE.TO Accelerate Absolute Return Fund | 1.44% | 1.45% | 1.48% | 2.10% | 2.14% | 2.05% | 3.01% | 0.99% |
QBTL.TO AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.09% | 0.00% | 6.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
QBTL.TO and HDGE.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QBTL.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBTL.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 3.95% for HDGE.TO.
QBTL.TO is categorized as Equity Market Neutral, while HDGE.TO is Long-Short. They also come from different issuers: AGF and Accelerate Financial Technologies Inc.. Their fees differ too: 0.55% for QBTL.TO and 3.95% for HDGE.TO.
Подберите оптимальное распределение для QBTL.TO и HDGE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор