Сравнение QBTL.TO с PFAE.TO
QBTL.TO (AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF) and PFAE.TO (PICTON Long Short Equity (130/30) Alternative Fund) are both exchange-traded funds - QBTL.TO is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF, while PFAE.TO is a Long-Short fund actively managed by Picton. Both are actively managed. Over the past 5 years, QBTL.TO returned -5.38%/yr vs 15.18%/yr for PFAE.TO. Their -0.31 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. QBTL.TO charges 0.55%/yr vs 1.45%/yr for PFAE.TO.
Доходность
Сравнение доходности QBTL.TO и PFAE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTL.TO показывает доходность -18.10%, что значительно ниже, чем у PFAE.TO с доходностью 14.90%.
QBTL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.51%
- 6 месяцев
- -16.83%
- С начала года
- -18.10%
- 1 год
- -29.47%
- 3 года*
- -11.12%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.45%
PFAE.TO
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 12.23%
- С начала года
- 14.90%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 24.37%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| CA$315.95K | CA$238.68K | CA$256.17K | |
| CA$224.38K | CA$123.63K | CA$98.13K |
Сравнение доходности по годам QBTL.TO и PFAE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBTL.TO AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF | -18.10% | -21.84% | 12.22% | -15.56% | 21.08% | -8.37% | -12.51% | -7.06% |
PFAE.TO PICTON Long Short Equity (130/30) Alternative Fund | 14.90% | 25.47% | 28.53% | 12.08% | -7.08% | 24.90% | 21.52% | 2.64% |
Correlation
The correlation between QBTL.TO and PFAE.TO is -0.37, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2019 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTL.TO vs. PFAE.TO — Ранг доходности на риск
QBTL.TO
PFAE.TO
Сравнение QBTL.TO c PFAE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF (QBTL.TO) и PICTON Long Short Equity (130/30) Alternative Fund (PFAE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTL.TO | PFAE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.37 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.00 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 13.78 | -15.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTL.TO и PFAE.TO
Максимальная просадка QBTL.TO за все время составила -54.72%, что больше максимальной просадки PFAE.TO в -31.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTL.TO и PFAE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTL.TO | PFAE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -31.50% | -23.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.08% | -10.08% | -26.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.31% | -14.92% | -34.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | -17.79% | -31.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.70% | 0.00% | -50.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.35% | -3.73% | -21.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.36% | 2.19% | +18.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTL.TO и PFAE.TO
AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF (QBTL.TO) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с PICTON Long Short Equity (130/30) Alternative Fund (PFAE.TO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что QBTL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFAE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTL.TO | PFAE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 2.84% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.88% | 10.75% | +8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 14.78% | +9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 16.42% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 18.12% | +1.94% |
Сравнение комиссий QBTL.TO и PFAE.TO
QBTL.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PFAE.TO в 1.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTL.TO и PFAE.TO
QBTL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFAE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFAE.TO PICTON Long Short Equity (130/30) Alternative Fund | 0.30% | 0.34% | 0.03% | 0.69% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.95% |
QBTL.TO AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.09% | 0.00% | 6.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
QBTL.TO and PFAE.TO have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QBTL.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBTL.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.45% for PFAE.TO.
QBTL.TO is categorized as Equity Market Neutral, while PFAE.TO is Long-Short. They also come from different issuers: AGF and Picton. Their fees differ too: 0.55% for QBTL.TO and 1.45% for PFAE.TO.
Подберите оптимальное распределение для QBTL.TO и PFAE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор