PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QBTL.TO с QIF.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBTL.TO с QIF.NEO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QBTL.TO (AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF) and QIF.NEO (AGF Systematic Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - QBTL.TO is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF, while QIF.NEO is a Industrials Equities fund actively managed by AGF. Both are actively managed. Over the past 5 years, QBTL.TO returned -5.96%/yr vs 11.25%/yr for QIF.NEO. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности QBTL.TO и QIF.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF (QBTL.TO) и AGF Systematic Global Infrastructure ETF (QIF.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBTL.TO показывает доходность -18.56%, что значительно ниже, чем у QIF.NEO с доходностью 13.59%.

QBTL.TO

1 день
1.15%
1 месяц
5.20%
6 месяцев
-15.61%
С начала года
-18.56%
1 год
-30.38%
3 года*
-10.47%
5 лет*
-5.96%
10 лет*
—

QIF.NEO

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
10.38%
С начала года
13.59%
1 год
21.93%
3 года*
17.58%
5 лет*
11.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBTL.TO и QIF.NEO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QBTL.TO
AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF		-18.56%-21.84%12.22%-15.56%21.08%-8.37%-12.51%-7.06%
QIF.NEO
AGF Systematic Global Infrastructure ETF		13.59%14.80%21.37%4.72%-2.67%20.54%-8.96%1.46%

Correlation

The correlation between QBTL.TO and QIF.NEO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2019 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF

AGF Systematic Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с QIF.NEO:
QIF.NEO с GLDMQIF.NEO с SPMOQIF.NEO с SVR.TOQIF.NEO с ZGLD.TOQIF.NEO с SLVQIF.NEO с SOXXQIF.NEO с ENCL.TO

Доходность на риск

QBTL.TO vs. QIF.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBTL.TO
Ранг доходности на риск QBTL.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBTL.TO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBTL.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBTL.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBTL.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBTL.TO: 00
Ранг коэф-та Мартина
QIF.NEO
Ранг доходности на риск QIF.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIF.NEO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIF.NEO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIF.NEO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIF.NEO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIF.NEO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBTL.TO c QIF.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF (QBTL.TO) и AGF Systematic Global Infrastructure ETF (QIF.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBTL.TOQIF.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.29
2.28

-3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.92
3.15

-5.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.42

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

4.73

-5.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

12.84

-14.41

QBTL.TO vs. QIF.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBTL.TO на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа QIF.NEO равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBTL.TO и QIF.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBTL.TO и QIF.NEO

Максимальная просадка QBTL.TO за все время составила -54.72%, что больше максимальной просадки QIF.NEO в -30.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTL.TO и QIF.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBTL.TOQIF.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-30.71%

-24.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.08%

-4.67%

-31.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.31%

-10.29%

-39.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.31%

-15.54%

-33.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.98%

-2.46%

-48.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.17%

-4.33%

-20.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.28%

1.72%

+17.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QBTL.TO и QIF.NEO

AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF (QBTL.TO) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с AGF Systematic Global Infrastructure ETF (QIF.NEO) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что QBTL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QIF.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBTL.TOQIF.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

2.32%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

7.77%

+10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.58%

9.72%

+13.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

11.66%

+8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

14.78%

+5.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBTL.TO и QIF.NEO

QBTL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QIF.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QBTL.TO
AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%3.09%0.00%6.68%0.16%0.00%
QIF.NEO
AGF Systematic Global Infrastructure ETF		5.15%5.32%4.60%3.61%3.22%3.05%3.12%3.16%2.24%

Часто задаваемые вопросы

QBTL.TO and QIF.NEO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QBTL.TO is categorized as Equity Market Neutral, while QIF.NEO is Industrials Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBTL.TO и QIF.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор