Сравнение QBTL.TO с PFLS.TO
QBTL.TO (AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF) and PFLS.TO (PICTON Long Short Equity Alternative Fund) are both exchange-traded funds - QBTL.TO is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF, while PFLS.TO is a Long-Short fund actively managed by Picton. Both are actively managed. Over the past 5 years, QBTL.TO returned -5.38%/yr vs 10.14%/yr for PFLS.TO. Their -0.32 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. QBTL.TO charges 0.55%/yr vs 6.48%/yr for PFLS.TO.
Доходность
Сравнение доходности QBTL.TO и PFLS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTL.TO показывает доходность -18.10%, что значительно ниже, чем у PFLS.TO с доходностью 8.44%.
QBTL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.51%
- 6 месяцев
- -16.83%
- С начала года
- -18.10%
- 1 год
- -29.47%
- 3 года*
- -11.12%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.45%
PFLS.TO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 8.44%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| CA$202.78K | CA$157.50K | CA$205.80K | |
| CA$224.38K | CA$123.63K | CA$98.13K |
Сравнение доходности по годам QBTL.TO и PFLS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBTL.TO AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF | -18.10% | -21.84% | 12.22% | -15.56% | 21.08% | -8.37% | -21.10% |
PFLS.TO PICTON Long Short Equity Alternative Fund | 8.44% | 13.69% | 19.22% | 6.68% | 0.48% | 18.51% | 16.26% |
Correlation
The correlation between QBTL.TO and PFLS.TO is -0.41, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTL.TO vs. PFLS.TO — Ранг доходности на риск
QBTL.TO
PFLS.TO
Сравнение QBTL.TO c PFLS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF (QBTL.TO) и PICTON Long Short Equity Alternative Fund (PFLS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTL.TO | PFLS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.32 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.30 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 9.51 | -10.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTL.TO и PFLS.TO
Максимальная просадка QBTL.TO за все время составила -54.72%, что больше максимальной просадки PFLS.TO в -11.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTL.TO и PFLS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTL.TO | PFLS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -11.82% | -42.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.08% | -6.98% | -29.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.31% | -9.40% | -39.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | -11.10% | -38.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.70% | -0.57% | -50.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.35% | -2.35% | -23.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.36% | 1.68% | +18.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTL.TO и PFLS.TO
AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF (QBTL.TO) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с PICTON Long Short Equity Alternative Fund (PFLS.TO) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что QBTL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTL.TO | PFLS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 1.95% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.88% | 6.97% | +11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 9.25% | +15.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 12.55% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 13.38% | +6.68% |
Сравнение комиссий QBTL.TO и PFLS.TO
QBTL.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PFLS.TO в 6.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTL.TO и PFLS.TO
Ни QBTL.TO, ни PFLS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLS.TO PICTON Long Short Equity Alternative Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QBTL.TO AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.09% | 0.00% | 6.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
QBTL.TO and PFLS.TO have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QBTL.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBTL.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 6.48% for PFLS.TO.
QBTL.TO is categorized as Equity Market Neutral, while PFLS.TO is Long-Short. They also come from different issuers: AGF and Picton. Their fees differ too: 0.55% for QBTL.TO and 6.48% for PFLS.TO.
Подберите оптимальное распределение для QBTL.TO и PFLS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор