Сравнение QBTL.TO с FCLS.NEO
QBTL.TO (AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF) and FCLS.NEO (Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF) are both exchange-traded funds - QBTL.TO is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF, while FCLS.NEO is a Long-Short fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, QBTL.TO returned -29.47% vs 17.57% for FCLS.NEO. Their -0.29 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. QBTL.TO charges 0.55%/yr vs 1.27%/yr for FCLS.NEO.
Доходность
Сравнение доходности QBTL.TO и FCLS.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTL.TO показывает доходность -18.10%, что значительно ниже, чем у FCLS.NEO с доходностью 9.86%.
QBTL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.51%
- 6 месяцев
- -16.83%
- С начала года
- -18.10%
- 1 год
- -29.47%
- 3 года*
- -11.12%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.45%
FCLS.NEO
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 6.24%
- С начала года
- 9.86%
- 1 год
- 17.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| CA$38.51K | CA$20.00K | CA$16.02K | |
| CA$224.38K | CA$123.63K | CA$98.13K |
Сравнение доходности по годам QBTL.TO и FCLS.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBTL.TO AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF | -18.10% | -21.84% | 3.80% |
FCLS.NEO Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF | 9.86% | 18.33% | 17.30% |
Correlation
The correlation between QBTL.TO and FCLS.NEO is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTL.TO vs. FCLS.NEO — Ранг доходности на риск
QBTL.TO
FCLS.NEO
Сравнение QBTL.TO c FCLS.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF (QBTL.TO) и Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF (FCLS.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTL.TO | FCLS.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.28 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.42 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 5.65 | -7.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTL.TO и FCLS.NEO
Максимальная просадка QBTL.TO за все время составила -54.72%, что больше максимальной просадки FCLS.NEO в -14.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTL.TO и FCLS.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTL.TO | FCLS.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -14.39% | -40.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.08% | -12.39% | -23.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.70% | 0.00% | -50.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.35% | -2.13% | -23.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.36% | 3.11% | +17.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTL.TO и FCLS.NEO
AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF (QBTL.TO) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF (FCLS.NEO) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что QBTL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCLS.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTL.TO | FCLS.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 3.49% | +4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.88% | 13.58% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 15.94% | +8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 13.95% | +6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 13.95% | +6.11% |
Сравнение комиссий QBTL.TO и FCLS.NEO
QBTL.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FCLS.NEO в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTL.TO и FCLS.NEO
QBTL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCLS.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLS.NEO Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF | 0.59% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QBTL.TO AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.09% | 0.00% | 6.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
QBTL.TO and FCLS.NEO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QBTL.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBTL.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.27% for FCLS.NEO.
QBTL.TO is categorized as Equity Market Neutral, while FCLS.NEO is Long-Short. They also come from different issuers: AGF and Fidelity. Their fees differ too: 0.55% for QBTL.TO and 1.27% for FCLS.NEO.
Подберите оптимальное распределение для QBTL.TO и FCLS.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор