PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QBTL.TO с FCLS.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QBTL.TO и FCLS.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF (QBTL.TO) и Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF (FCLS.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBTL.TO показывает доходность -18.10%, что значительно ниже, чем у FCLS.NEO с доходностью 9.86%.


QBTL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
3.51%
6 месяцев
-16.83%
С начала года
-18.10%
1 год
-29.47%
3 года*
-11.12%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
Всё время*
-8.45%

FCLS.NEO

1 день
1.47%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
6.24%
С начала года
9.86%
1 год
17.57%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
18.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
CA$38.51KCA$20.00KCA$16.02K
CA$224.38KCA$123.63KCA$98.13K

Сравнение доходности по годам QBTL.TO и FCLS.NEO


2026 (YTD)20252024
QBTL.TO
AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF
-18.10%-21.84%3.80%
FCLS.NEO
Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF
9.86%18.33%17.30%

Correlation

The correlation between QBTL.TO and FCLS.NEO is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

-0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

QBTL.TO vs. FCLS.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

QBTL.TO
Ранг доходности на риск QBTL.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBTL.TO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBTL.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBTL.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBTL.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBTL.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина

FCLS.NEO
Ранг доходности на риск FCLS.NEO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLS.NEO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLS.NEO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLS.NEO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLS.NEO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLS.NEO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QBTL.TO c FCLS.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF (QBTL.TO) и Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF (FCLS.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QBTL.TOFCLS.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.28

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.42

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

5.65

-7.10

QBTL.TO vs. FCLS.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBTL.TO на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа FCLS.NEO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBTL.TO и FCLS.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBTL.TO и FCLS.NEO

Максимальная просадка QBTL.TO за все время составила -54.72%, что больше максимальной просадки FCLS.NEO в -14.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTL.TO и FCLS.NEO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QBTL.TOFCLS.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-14.39%

-40.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.08%

-12.39%

-23.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.70%

0.00%

-50.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.35%

-2.13%

-23.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.36%

3.11%

+17.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QBTL.TO и FCLS.NEO

AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF (QBTL.TO) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF (FCLS.NEO) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что QBTL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCLS.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QBTL.TOFCLS.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

3.49%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.88%

13.58%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.26%

15.94%

+8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

13.95%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

13.95%

+6.11%

Сравнение комиссий QBTL.TO и FCLS.NEO

QBTL.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FCLS.NEO в 1.27%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QBTL.TO и FCLS.NEO

QBTL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCLS.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FCLS.NEO
Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF
0.59%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QBTL.TO
AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%3.09%0.00%6.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы


QBTL.TO and FCLS.NEO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QBTL.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QBTL.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.27% for FCLS.NEO.

QBTL.TO is categorized as Equity Market Neutral, while FCLS.NEO is Long-Short. They also come from different issuers: AGF and Fidelity. Their fees differ too: 0.55% for QBTL.TO and 1.27% for FCLS.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBTL.TO и FCLS.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор