Сравнение FGLS.NEO с BFLX
FGLS.NEO (Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF) and BFLX (iShares Flexible Equity Active ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. FGLS.NEO charges 1.51%/yr vs 0.40%/yr for BFLX.
Доходность
Сравнение доходности FGLS.NEO и BFLX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FGLS.NEO торгуется в CAD, в то время как BFLX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BFLX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
FGLS.NEO
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 15.32%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFLX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGLS.NEO и BFLX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FGLS.NEO Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF | 9.72% |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 2.62% |
Correlation
The correlation between FGLS.NEO and BFLX is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г. | -0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGLS.NEO vs. BFLX — Ранг доходности на риск
FGLS.NEO
BFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FGLS.NEO c BFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGLS.NEO | BFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGLS.NEO и BFLX
Максимальная просадка FGLS.NEO за все время составила -25.89%, что больше максимальной просадки BFLX в -3.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLS.NEO и BFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGLS.NEO | BFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.89% | -3.43% | -22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -3.20% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -1.31% | -13.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGLS.NEO и BFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGLS.NEO | BFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 15.08% | +12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.00% | 15.08% | +8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.00% | 15.08% | +8.92% |
Сравнение комиссий FGLS.NEO и BFLX
FGLS.NEO берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии BFLX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGLS.NEO и BFLX
Ни FGLS.NEO, ни BFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FGLS.NEO and BFLX have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFLX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFLX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.51% for FGLS.NEO.
They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 1.51% for FGLS.NEO and 0.40% for BFLX.
Подберите оптимальное распределение для FGLS.NEO и BFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор