Сравнение QBSF с QMAR
QBSF (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - QBSF is a Defined Outcome fund actively managed by AllianzIM, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBSF charges 0.64%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности QBSF и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBSF показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.03%.
QBSF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBSF и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | 2.42% | 4.75% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 13.03% | 6.92% |
Correlation
The correlation between QBSF and QMAR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBSF vs. QMAR — Ранг доходности на риск
QBSF
QMAR
Сравнение QBSF c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF (QBSF) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBSF | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.89 | 0.91 | +1.99 |
Просадки
Сравнение просадок QBSF и QMAR
Максимальная просадка QBSF за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBSF и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBSF | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -19.83% | +18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.21% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -3.28% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBSF и QMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBSF | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 6.08% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 13.96% | -11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 13.85% | -11.11% |
Сравнение комиссий QBSF и QMAR
QBSF берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBSF и QMAR
Ни QBSF, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QBSF and QMAR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QBSF is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBSF is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
QBSF and QMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QBSF is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: AllianzIM and First Trust. Their fees differ too: 0.64% for QBSF and 0.90% for QMAR.
Подберите оптимальное распределение для QBSF и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор