Сравнение QBIG с THLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).
QBIG и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QBIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QBIG и THLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QBIG и THLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBIG Invesco Top QQQ ETF | -10.59% | 21.46% | 3.04% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 6.72% | 10.50% | -5.53% |
Доходность по периодам
С начала года, QBIG показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.
QBIG
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -10.59%
- 6 месяцев
- -9.55%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THLV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QBIG и THLV
QBIG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.
Доходность на риск
QBIG vs. THLV — Ранг доходности на риск
QBIG
THLV
Сравнение QBIG c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBIG | THLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.81 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.53 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.00 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 10.82 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBIG | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.81 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.85 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между QBIG и THLV составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBIG и THLV
QBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QBIG Invesco Top QQQ ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок QBIG и THLV
Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и THLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QBIG | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.33% | -13.15% | -17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.70% | -6.66% | -13.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -4.46% | -11.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -3.75% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.21% | 1.85% | +4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBIG и THLV
Invesco Top QQQ ETF (QBIG) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что QBIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QBIG | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 3.33% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 7.61% | +7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 11.29% | +16.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.14% | 11.80% | +16.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 11.80% | +16.34% |