Сравнение QBIG с SPCT
QBIG (Invesco Top QQQ ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. QBIG charges 0.29%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности QBIG и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBIG показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
QBIG
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 5.93%
- С начала года
- 5.06%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBIG и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBIG Invesco Top QQQ ETF | 5.06% | 2.33% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between QBIG and SPCT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBIG vs. SPCT — Ранг доходности на риск
QBIG
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QBIG c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBIG | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBIG и SPCT
Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBIG | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.33% | -7.17% | -23.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | 0.00% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -1.49% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBIG и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBIG | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 9.27% | +11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.20% | 9.27% | +17.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.20% | 9.27% | +17.93% |
Сравнение комиссий QBIG и SPCT
QBIG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBIG и SPCT
QBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QBIG Invesco Top QQQ ETF | 0.00% | 0.00% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
QBIG and SPCT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QBIG is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBIG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SPCT has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for QBIG.
They also come from different issuers: Invesco and Liberty One. Their fees differ too: 0.29% for QBIG and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для QBIG и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор