Сравнение QBIG с QQUP
QBIG (Invesco Top QQQ ETF) and QQUP (ProShares Ultra Top QQQ) are both exchange-traded funds - QBIG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Invesco, while QQUP is a Leveraged Equities fund tracking the Nasdaq-100 Mega Index (200%). QBIG is actively managed, while QQUP is passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. QBIG charges 0.29%/yr vs 0.95%/yr for QQUP.
Доходность
Сравнение доходности QBIG и QQUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBIG показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у QQUP с доходностью 14.60%.
QBIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 8.86%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 35.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQUP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBIG и QQUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBIG Invesco Top QQQ ETF | 8.86% | 23.29% |
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 14.60% | 44.45% |
Correlation
The correlation between QBIG and QQUP is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBIG vs. QQUP — Ранг доходности на риск
QBIG
QQUP
Сравнение QBIG c QQUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и ProShares Ultra Top QQQ (QQUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBIG | QQUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBIG | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.77 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок QBIG и QQUP
Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки QQUP в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и QQUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBIG | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.33% | -37.67% | +7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -6.33% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -9.18% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBIG и QQUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBIG | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 38.44% | -19.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.28% | 38.44% | -11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.28% | 38.44% | -11.16% |
Сравнение комиссий QBIG и QQUP
QBIG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QQUP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBIG и QQUP
QBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQUP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QBIG Invesco Top QQQ ETF | 0.00% | 0.00% |
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 0.42% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, QBIG and QQUP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QBIG is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBIG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for QQUP.
QQUP has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for QBIG.
QBIG is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQUP is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.29% for QBIG and 0.95% for QQUP.
Подберите оптимальное распределение для QBIG и QQUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор