PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QBIG с QQUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QBIG и QQUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и ProShares Ultra Top QQQ (QQUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBIG показывает доходность -3.30%, что значительно выше, чем у QQUP с доходностью -10.47%.


QBIG

1 день
-2.37%
1 месяц
-11.77%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-4.71%
1 год
16.43%
3 года*
5 лет*
10 лет*

QQUP

1 день
-5.22%
1 месяц
-22.93%
С начала года
-10.47%
6 месяцев
-13.08%
1 год
23.84%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBIG и QQUP


2026 (YTD)2025
QBIG
Invesco Top QQQ ETF
-3.30%23.61%
QQUP
ProShares Ultra Top QQQ
-10.47%45.33%

Correlation

The correlation between QBIG and QQUP is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.98

The correlation between QBIG and QQUP has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Top QQQ ETF

ProShares Ultra Top QQQ

Доходность на риск

QBIG vs. QQUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QBIG
Ранг доходности на риск QBIG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBIG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBIG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBIG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBIG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBIG: 2222
Ранг коэф-та Мартина

QQUP
Ранг доходности на риск QQUP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQUP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQUP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQUP: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQUP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQUP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBIG c QQUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и ProShares Ultra Top QQQ (QQUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QBIGQQUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

0.64

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

1.75

+0.72

QBIG vs. QQUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBIG на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа QQUP равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBIG и QQUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBIG и QQUP

Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки QQUP в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и QQUP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QBIGQQUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-37.67%

+7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-37.67%

+17.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.09%

-26.83%

+12.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-9.60%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

13.63%

-6.96%

Волатильность

Сравнение волатильности QBIG и QQUP

Текущая волатильность для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) составляет 7.46%, в то время как у ProShares Ultra Top QQQ (QQUP) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что QBIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QBIGQQUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

14.60%

-7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

30.99%

-15.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

40.30%

-19.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.42%

40.03%

-12.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

40.03%

-12.61%

Сравнение комиссий QBIG и QQUP

QBIG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QQUP в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QBIG и QQUP

QBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQUP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.


ПозицияTTM2025
QBIG
Invesco Top QQQ ETF
0.00%0.00%
QQUP
ProShares Ultra Top QQQ
0.74%0.29%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.98, QBIG and QQUP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQUP has higher volatility (14.60%) compared to QBIG (7.46%). In terms of maximum drawdown, QBIG dropped -30.33% vs QQUP's -37.67%.

On 1-year performance, QQUP leads with 23.84% vs 16.43% for QBIG. On fees, QBIG is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QBIG has been the lower-risk option at 7.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQUP has performed better with a 23.84% return vs 16.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBIG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for QQUP.

QQUP has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for QBIG.

QBIG is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQUP is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.29% for QBIG and 0.95% for QQUP.

QBIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBIG и QQUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор