Сравнение QBIG с QQUP
QBIG (Invesco Top QQQ ETF) and QQUP (ProShares Ultra Top QQQ) are both exchange-traded funds - QBIG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Invesco, while QQUP is a Leveraged Equities fund tracking the Nasdaq-100 Mega Index (200%). QBIG is actively managed, while QQUP is passively managed. Over the past year, QBIG returned 16.43% vs 23.84% for QQUP. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. QBIG charges 0.29%/yr vs 0.95%/yr for QQUP.
Доходность
Сравнение доходности QBIG и QQUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBIG показывает доходность -3.30%, что значительно выше, чем у QQUP с доходностью -10.47%.
QBIG
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -4.71%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQUP
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -22.93%
- С начала года
- -10.47%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBIG и QQUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBIG Invesco Top QQQ ETF | -3.30% | 23.61% |
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | -10.47% | 45.33% |
Correlation
The correlation between QBIG and QQUP is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between QBIG and QQUP has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBIG vs. QQUP — Ранг доходности на риск
QBIG
QQUP
Сравнение QBIG c QQUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и ProShares Ultra Top QQQ (QQUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBIG | QQUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.64 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 1.75 | +0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBIG и QQUP
Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки QQUP в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и QQUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBIG | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.33% | -37.67% | +7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.70% | -37.67% | +17.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.09% | -26.83% | +12.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -9.60% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 13.63% | -6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBIG и QQUP
Текущая волатильность для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) составляет 7.46%, в то время как у ProShares Ultra Top QQQ (QQUP) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что QBIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBIG | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 14.60% | -7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 30.99% | -15.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 40.30% | -19.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.42% | 40.03% | -12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 40.03% | -12.61% |
Сравнение комиссий QBIG и QQUP
QBIG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QQUP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBIG и QQUP
QBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQUP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QBIG Invesco Top QQQ ETF | 0.00% | 0.00% |
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 0.74% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, QBIG and QQUP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQUP has higher volatility (14.60%) compared to QBIG (7.46%). In terms of maximum drawdown, QBIG dropped -30.33% vs QQUP's -37.67%.
On 1-year performance, QQUP leads with 23.84% vs 16.43% for QBIG. On fees, QBIG is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QBIG has been the lower-risk option at 7.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQUP has performed better with a 23.84% return vs 16.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBIG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for QQUP.
QQUP has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for QBIG.
QBIG is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQUP is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.29% for QBIG and 0.95% for QQUP.
QBIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBIG и QQUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор