PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBIG с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBIG с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

QBIG и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QBIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QBIG и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBIG и PSCX

2026 (YTD)20252024
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		-10.30%21.46%3.04%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%0.18%

Доходность по периодам

С начала года, QBIG показывает доходность -10.30%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

QBIG

1 день
1.27%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-10.30%
6 месяцев
-8.80%
1 год
28.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Top QQQ ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с QBIG:
QBIG с QQQQBIG с QTOPQBIG с MAGSQBIG с TOPTQBIG с FNGSQBIG с QLDQBIG с QQH
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с FTAGPSCX с QDPLPSCX с QDTEPSCX с VTIPSCX с MGC

Сравнение комиссий QBIG и PSCX

QBIG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
QBIG
Invesco Top QQQ ETF

Доходность на риск

QBIG vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBIG
Ранг доходности на риск QBIG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBIG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBIG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBIG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBIG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBIG c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBIGPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.38

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.06

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.00

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

10.18

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBIG vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBIG на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBIG и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBIGPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.38

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.11

-0.78

Корреляция

Корреляция между QBIG и PSCX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBIG и PSCX

Ни QBIG, ни PSCX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QBIG и PSCX

Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

QBIGPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-10.20%

-20.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-6.15%

-13.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.20%

-2.58%

-12.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-1.92%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

1.21%

+4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности QBIG и PSCX

Invesco Top QQQ ETF (QBIG) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что QBIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBIGPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

2.82%

+4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

4.31%

+11.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.57%

8.83%

+18.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.18%

7.06%

+21.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.18%

7.02%

+21.16%