PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBIG с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBIG с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

QBIG и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QBIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QBIG и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBIG и DJUN

2026 (YTD)20252024
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		-10.30%21.46%3.04%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%-1.41%

Доходность по периодам

С начала года, QBIG показывает доходность -10.30%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

QBIG

1 день
1.27%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-10.30%
6 месяцев
-8.80%
1 год
28.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Top QQQ ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с QBIG:
QBIG с QQQQBIG с QTOPQBIG с MAGSQBIG с TOPTQBIG с FNGSQBIG с QLDQBIG с QQH
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий QBIG и DJUN

QBIG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
QBIG
Invesco Top QQQ ETF

Доходность на риск

QBIG vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBIG
Ранг доходности на риск QBIG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBIG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBIG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBIG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBIG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBIG c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBIGDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.22

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.85

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.53

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

8.47

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBIG vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBIG на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBIG и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBIGDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.22

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.97

-0.64

Корреляция

Корреляция между QBIG и DJUN составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBIG и DJUN

Ни QBIG, ни DJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QBIG и DJUN

Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

QBIGDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-11.96%

-18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-7.33%

-12.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.20%

-1.18%

-14.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-1.64%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

1.33%

+4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QBIG и DJUN

Invesco Top QQQ ETF (QBIG) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что QBIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBIGDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

2.86%

+4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

3.79%

+11.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.57%

10.23%

+17.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.18%

8.50%

+19.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.18%

8.16%

+20.02%