PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBIG с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBIG с BLCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QBIG (Invesco Top QQQ ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, QBIG returned 35.53% vs 45.16% for BLCR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QBIG charges 0.29%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности QBIG и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBIG показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 18.88%.

QBIG

1 день
0.06%
1 месяц
3.57%
С начала года
8.86%
6 месяцев
6.25%
1 год
35.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.57%
1 месяц
3.96%
С начала года
18.88%
6 месяцев
20.88%
1 год
45.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBIG и BLCR

2026 (YTD)20252024
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		8.86%21.46%3.04%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		18.88%30.93%-2.90%

Correlation

The correlation between QBIG and BLCR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.82

The correlation between QBIG and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QBIG и BLCR

Секторы
QBIG
BLCR

Технологии

19.4%
35.7%

Финансовые услуги

14.8%
12.1%

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.9%

Коммуникационные услуги

6.0%
11.0%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

-

7.6%

Промышленность

-

13.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

QBIG
19.4%
BLCR
35.7%

Финансовые услуги

QBIG
14.8%
BLCR
12.1%

Потребительский циклический сектор

QBIG
7.9%
BLCR
10.9%

Коммуникационные услуги

QBIG
6.0%
BLCR
11.0%

Сырьевые материалы

QBIG

-

BLCR
2.2%

Потребительский защитный сектор

QBIG

-

BLCR

-

Энергетика

QBIG

-

BLCR
2.2%

Здравоохранение

QBIG

-

BLCR
7.6%

Промышленность

QBIG

-

BLCR
13.5%

Недвижимость

QBIG

-

BLCR

-

Коммунальные услуги

QBIG

-

BLCR
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Top QQQ ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с QBIG:
QBIG с QQQQBIG с QTOPQBIG с MAGSQBIG с TOPTQBIG с FNGSQBIG с QQHQBIG с QLD
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

QBIG vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBIG
Ранг доходности на риск QBIG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBIG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBIG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBIG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBIG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBIG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBIG c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBIGBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.92

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.88

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.50

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

4.42

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

20.96

-15.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBIG vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBIG на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBIG и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBIGBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.92

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.88

-1.03

Просадки

Сравнение просадок QBIG и BLCR

Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBIGBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-21.29%

-9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-10.26%

-9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-0.94%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-2.19%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

2.16%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QBIG и BLCR

Invesco Top QQQ ETF (QBIG) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что QBIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBIGBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.33%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

12.26%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

15.55%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.28%

17.46%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.28%

17.46%

+9.82%

Сравнение комиссий QBIG и BLCR

QBIG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBIG и BLCR

QBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QBIG and BLCR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QBIG has higher volatility (5.32%) compared to BLCR (4.33%). In terms of maximum drawdown, QBIG dropped -30.33% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 45.16% vs 35.53% for QBIG. On fees, QBIG is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BLCR has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 45.16% return vs 35.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBIG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

BLCR has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for QBIG.

They also come from different issuers: Invesco and BlackRock. Their fees differ too: 0.29% for QBIG and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBIG и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор