PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBIG с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBIG с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

QBIG и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QBIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QBIG и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBIG и BLCR

2026 (YTD)20252024
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		-10.30%21.46%3.04%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%-2.90%

Доходность по периодам

С начала года, QBIG показывает доходность -10.30%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

QBIG

1 день
1.27%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-10.30%
6 месяцев
-8.80%
1 год
28.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Top QQQ ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с QBIG:
QBIG с QQQQBIG с QTOPQBIG с MAGSQBIG с TOPTQBIG с FNGSQBIG с QLDQBIG с QQH
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий QBIG и BLCR

QBIG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
QBIG
Invesco Top QQQ ETF

Доходность на риск

QBIG vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBIG
Ранг доходности на риск QBIG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBIG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBIG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBIG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBIG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBIG c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBIGBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.70

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.36

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

3.03

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

12.57

-7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBIG vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBIG на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBIG и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBIGBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.70

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.44

-1.11

Корреляция

Корреляция между QBIG и BLCR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBIG и BLCR

QBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM202520242023
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%

Просадки

Сравнение просадок QBIG и BLCR

Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

QBIGBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-21.29%

-9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-12.13%

-7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.20%

-5.59%

-9.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-2.29%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

2.92%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QBIG и BLCR

Invesco Top QQQ ETF (QBIG) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что QBIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBIGBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

7.08%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

12.55%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.57%

21.17%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.18%

17.60%

+10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.18%

17.60%

+10.58%