Сравнение QBF с WGMI
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - QBF is a Blockchain fund actively managed by Innovator, while WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares. Both are actively managed. Over the past year, QBF returned -44.02% vs 77.30% for WGMI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBF charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности QBF и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -27.34%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 24.30%.
QBF
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -5.16%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -27.34%
- 1 год
- -44.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -30.80%
- 6 месяцев
- -6.84%
- С начала года
- 24.30%
- 1 год
- 77.30%
- 3 года*
- 41.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBF и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -27.34% | -14.76% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 24.30% | 70.39% |
Correlation
The correlation between QBF and WGMI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between QBF and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. WGMI — Ранг доходности на риск
QBF
WGMI
Сравнение QBF c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBF | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.20 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.53 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 3.01 | -4.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBF и WGMI
Максимальная просадка QBF за все время составила -48.71%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -85.76% | +37.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -50.94% | +2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.69% | -34.02% | -11.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.10% | -42.11% | +23.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.73% | 25.79% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и WGMI
Текущая волатильность для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) составляет 8.71%, в то время как у CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 21.21%. Это указывает на то, что QBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 21.21% | -12.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.81% | 56.59% | -35.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.23% | 77.93% | -50.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.98% | 81.52% | -52.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.98% | 81.52% | -52.54% |
Сравнение комиссий QBF и WGMI
QBF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и WGMI
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.90% | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and WGMI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (21.21%) compared to QBF (8.71%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -48.71% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 77.30% vs -44.02% for QBF. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QBF has been the lower-risk option at 8.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 77.30% return vs -44.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.
QBF has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for WGMI.
QBF is categorized as Blockchain, while WGMI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Innovator and CoinShares. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор