Сравнение QBF с PJAN
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - QBF is a Blockchain fund actively managed by Innovator, while PJAN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. QBF is actively managed, while PJAN is passively managed. Over the past year, QBF returned -36.74% vs 14.92% for PJAN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QBF и PJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -25.30%, что значительно ниже, чем у PJAN с доходностью 5.32%.
QBF
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -17.41%
- С начала года
- -25.30%
- 6 месяцев
- -29.25%
- 1 год
- -36.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJAN
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 14.92%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBF и PJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -25.30% | -14.22% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 5.32% | 9.45% |
Correlation
The correlation between QBF and PJAN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. PJAN — Ранг доходности на риск
QBF
PJAN
Сравнение QBF c PJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBF | PJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.55 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 3.24 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 17.28 | -18.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBF | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.40 | 2.58 | -3.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.01 | 0.90 | -1.90 |
Просадки
Сравнение просадок QBF и PJAN
Максимальная просадка QBF за все время составила -44.17%, что больше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и PJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.17% | -21.25% | -22.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.17% | -4.63% | -39.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.17% | -0.08% | -44.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -1.73% | -15.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.36% | 0.87% | +23.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и PJAN
Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что QBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 1.05% | +5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.48% | 4.71% | +13.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 5.80% | +20.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 8.93% | +19.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.55% | 10.60% | +17.95% |
Сравнение комиссий QBF и PJAN
И QBF, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и PJAN
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как PJAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.85% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and PJAN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBF has higher volatility (6.86%) compared to PJAN (1.05%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -44.17% vs PJAN's -21.25%.
On 1-year performance, PJAN leads with 14.92% vs -36.74% for QBF. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, PJAN has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PJAN has performed better with a 14.92% return vs -36.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBF and PJAN have the same expense ratio: 0.79% per year.
QBF has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.00% for PJAN.
QBF is categorized as Blockchain, while PJAN is Defined Outcome.
PJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и PJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор