Сравнение QBF с DBE
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - QBF is a Blockchain fund actively managed by Innovator, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. QBF is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, QBF returned -35.86% vs 84.41% for DBE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. QBF charges 0.79%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности QBF и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -23.63%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.
QBF
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -14.35%
- С начала года
- -23.63%
- 6 месяцев
- -27.96%
- 1 год
- -35.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 83.68%
- 6 месяцев
- 74.95%
- 1 год
- 84.41%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам QBF и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -23.63% | -14.22% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 83.68% | -4.09% |
Correlation
The correlation between QBF and DBE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. DBE — Ранг доходности на риск
QBF
DBE
Сравнение QBF c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBF | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.40 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 5.89 | -6.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 11.53 | -13.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBF | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.37 | 2.43 | -3.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.97 | 0.09 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок QBF и DBE
Максимальная просадка QBF за все время составила -42.92%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.92% | -86.69% | +43.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.92% | -14.41% | -28.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.92% | -30.27% | -12.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.82% | -57.31% | +40.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.20% | 7.35% | +16.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и DBE
Текущая волатильность для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) составляет 7.09%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что QBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 12.95% | -5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | 30.86% | -12.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 34.97% | -8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 29.39% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.53% | 28.33% | +0.20% |
Сравнение комиссий QBF и DBE
QBF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и DBE
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности DBE в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.10% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.81% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and DBE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (12.95%) compared to QBF (7.09%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -42.92% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 84.41% vs -35.86% for QBF. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, QBF has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 84.41% return vs -35.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.
DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.81% for QBF.
QBF is categorized as Blockchain, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор