Сравнение QBF с DBE
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - QBF is a Blockchain fund actively managed by Innovator, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. QBF is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, QBF returned -44.02% vs 57.64% for DBE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. QBF charges 0.79%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности QBF и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -27.34%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
QBF
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -5.16%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -27.34%
- 1 год
- -44.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам QBF и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -27.34% | -14.76% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -4.29% |
Correlation
The correlation between QBF and DBE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. DBE — Ранг доходности на риск
QBF
DBE
Сравнение QBF c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBF | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.28 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.34 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 7.00 | -8.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBF и DBE
Максимальная просадка QBF за все время составила -48.71%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -86.69% | +37.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -24.72% | -23.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.69% | -36.07% | -9.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.10% | -57.19% | +38.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.73% | 8.26% | +20.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и DBE
Текущая волатильность для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) составляет 8.71%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что QBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 11.68% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.81% | 32.70% | -11.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.23% | 35.99% | -8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.98% | 29.88% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.98% | 28.39% | +0.59% |
Сравнение комиссий QBF и DBE
QBF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и DBE
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.90% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and DBE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to QBF (8.71%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -48.71% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 57.64% vs -44.02% for QBF. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, QBF has been the lower-risk option at 8.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.64% return vs -44.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.90% for QBF.
QBF is categorized as Blockchain, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор